Сравнение NIHI с BNO
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. NIHI is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
NIHI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам NIHI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.43% | 5.33% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -7.30% |
Correlation
The correlation between NIHI and BNO is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. BNO — Ранг доходности на риск
NIHI
BNO
Сравнение NIHI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIHI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.14 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок NIHI и BNO
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -87.06% | +76.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -12.72% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -40.16% | +37.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 41.56% | -26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 35.40% | -20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 36.69% | -21.61% |
Сравнение комиссий NIHI и BNO
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и BNO
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.79% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and BNO have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
NIHI has the higher dividend yield at 7.79%, compared with 0.00% for BNO.
NIHI is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Neos and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор