Сравнение NIE с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -6.49% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и KNGLX
NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
NIE vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
NIE
KNGLX
Сравнение NIE c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.36 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.63 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.50 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 1.88 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.36 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между NIE и KNGLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и KNGLX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и KNGLX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -31.48% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.91% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -18.25% | -12.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.75% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -4.60% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.92% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и KNGLX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.59% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 7.67% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 14.30% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.02% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 17.26% | +2.45% |