Сравнение NIE с BANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и StoneCastle Financial Corp. (BANX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и BANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и BANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
BANX StoneCastle Financial Corp. | -9.55% | 15.64% | 27.68% | 20.43% | -15.27% | 20.95% | -5.78% | 23.84% | 2.95% | 16.01% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у BANX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции BANX по среднегодовой доходности: 13.00% против 10.26% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
BANX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIE vs. BANX — Ранг доходности на риск
NIE
BANX
Сравнение NIE c BANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и StoneCastle Financial Corp. (BANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | BANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.08 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.24 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.03 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.12 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 0.30 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.08 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между NIE и BANX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и BANX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности BANX в 11.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
BANX StoneCastle Financial Corp. | 11.97% | 10.54% | 9.53% | 12.11% | 9.74% | 5.64% | 8.16% | 6.82% | 7.88% | 7.45% | 7.81% | 9.26% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и BANX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки BANX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и BANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -55.06% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -13.20% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -28.50% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -55.06% | +16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -10.69% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -9.47% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 5.25% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и BANX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с StoneCastle Financial Corp. (BANX) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | BANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.64% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.28% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 19.07% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 20.83% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 27.65% | -7.94% |