Сравнение NIE с GIDHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и GIDHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и GIDHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 4.55% | 28.92% | -2.17% | 16.16% | -13.41% | 9.36% | 1.20% | 14.82% | -12.96% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции GIDHX по среднегодовой доходности: 13.00% против 6.54% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
GIDHX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и GIDHX
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GIDHX в 0.89%.
Доходность на риск
NIE vs. GIDHX — Ранг доходности на риск
NIE
GIDHX
Сравнение NIE c GIDHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | GIDHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.62 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.25 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.16 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 10.26 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между NIE и GIDHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и GIDHX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности GIDHX в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
GIDHX Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.78% | 2.58% | 3.27% | 3.56% | 0.58% | 3.09% | 2.65% | 3.24% | 3.42% | 2.54% | 3.08% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и GIDHX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и GIDHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -36.19% | -21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.38% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -28.46% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -36.19% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.62% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -8.24% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.26% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и GIDHX
Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | GIDHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.05% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.86% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 15.79% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.65% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 15.39% | +4.32% |