PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NIE с GIDHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NIE и GIDHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIE и GIDHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
4.55%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%23.84%

Доходность по периодам

С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции GIDHX по среднегодовой доходности: 13.00% против 6.54% соответственно.


NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%

GIDHX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
25.20%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Equity & Convertible Income Fund

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Сравнение комиссий NIE и GIDHX

NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GIDHX в 0.89%.


Доходность на риск

NIE vs. GIDHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c GIDHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NIEGIDHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.62

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.25

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.16

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

10.26

-3.61

NIE vs. GIDHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GIDHX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIE и GIDHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NIEGIDHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.43

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.33

+0.08

Корреляция

Корреляция между NIE и GIDHX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и GIDHX

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности GIDHX в 2.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund
2.78%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%

Просадки

Сравнение просадок NIE и GIDHX

Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и GIDHX.


Загрузка...

Показатели просадок


NIEGIDHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-36.19%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-10.38%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-28.46%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-36.19%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.62%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-8.24%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.26%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и GIDHX

Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NIEGIDHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

7.05%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.86%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

15.79%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.65%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

15.39%

+4.32%