Сравнение NIE с USG
NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both mutual funds - NIE is a Derivative Income fund actively managed by Virtus, while USG is a Gold fund actively managed by USCF. Both are actively managed. Over the past 3 years, NIE returned 17.77%/yr vs 25.05%/yr for USG. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NIE charges 1.12%/yr vs 0.45%/yr for USG.
Доходность
Сравнение доходности NIE и USG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у USG с доходностью -2.51%.
NIE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 13.71%
- Всё время*
- 9.51%
USG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -13.14%
- С начала года
- -2.51%
- 1 год
- 19.90%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38M | $1.35M | $1.71M | |
| $35.82K | $272.38K | $178.07K |
Сравнение доходности по годам NIE и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.15% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 3.93% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | -2.51% | 52.02% | 23.70% | 8.49% | 2.12% | 3.50% |
Correlation
The correlation between NIE and USG is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.11 |
Over the past year, NIE and USG have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIE vs. USG — Ранг доходности на риск
NIE
USG
Сравнение NIE c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIE | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.80 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 1.76 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIE и USG
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки USG в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и USG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIE | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -24.86% | -33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -24.86% | +15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -24.86% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -20.34% | +18.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -4.98% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 11.36% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и USG
Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 3.77%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIE | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 6.56% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 19.04% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 24.95% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.29% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.29% | +3.52% |
Сравнение комиссий NIE и USG
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и USG
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что меньше доходности USG в 28.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 9.91% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 28.58% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIE and USG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USG has higher volatility (6.56%) compared to NIE (3.77%). In terms of maximum drawdown, NIE dropped -57.90% vs USG's -24.86%.
NIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIE и USG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор