PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NIE с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NIE и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIE и USG


2026 (YTD)20252024202320222021
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%3.20%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
8.40%52.02%23.70%8.49%2.12%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.


NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Equity & Convertible Income Fund

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Сравнение комиссий NIE и USG

NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.


Доходность на риск

NIE vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина

USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NIEUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.64

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.12

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.12

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

8.99

-2.34

NIE vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIE и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NIEUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.64

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.36

-0.95

Корреляция

Корреляция между NIE и USG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и USG

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности USG в 25.40%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NIE и USG

Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и USG.


Загрузка...

Показатели просадок


NIEUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-18.35%

-39.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-18.35%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-11.43%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.01%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.33%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и USG

Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NIEUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

10.08%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

20.84%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

23.96%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

15.65%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

15.65%

+4.06%