Сравнение NIE с ACV
NIE (Virtus Equity & Convertible Income Fund) and ACV (Virtus Diversified Income & Convertible Fund) are both mutual funds - NIE is a Derivative Income fund actively managed by Virtus, while ACV is a Diversified Portfolio fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past 10 years, NIE returned 13.71%/yr vs 15.71%/yr for ACV. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NIE charges 1.12%/yr vs 2.69%/yr for ACV.
Доходность
Сравнение доходности NIE и ACV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у ACV с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции NIE уступали акциям ACV по среднегодовой доходности: 13.71% против 15.71% соответственно.
NIE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 8.58%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 13.71%
- Всё время*
- 9.51%
ACV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.46%
- 1 год
- 33.12%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 15.71%
- Всё время*
- 12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.01M | $752.68K | $662.73K | |
| $1.38M | $1.35M | $1.71M |
Сравнение доходности по годам NIE и ACV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.15% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 8.46% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
Correlation
The correlation between NIE and ACV is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2015 г. | 0.63 |
The correlation between NIE and ACV shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIE vs. ACV — Ранг доходности на риск
NIE
ACV
Сравнение NIE c ACV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIE | ACV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.25 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 8.24 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIE и ACV
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и ACV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIE | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -53.64% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -14.81% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -23.46% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -48.80% | +17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -53.64% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -3.58% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -14.67% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 4.03% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и ACV
Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 3.77%, в то время как у Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIE | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.84% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 15.49% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 18.21% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 23.65% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 25.89% | -6.08% |
Сравнение комиссий NIE и ACV
NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и ACV
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности ACV в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 9.35% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 9.91% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
Часто задаваемые вопросы
NIE and ACV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACV has higher volatility (5.84%) compared to NIE (3.77%). In terms of maximum drawdown, NIE dropped -57.90% vs ACV's -53.64%.
ACV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIE и ACV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор