Сравнение NICSX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности NICSX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NICSX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | -10.51% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NICSX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции NICSX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.45% соответственно.
NICSX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -10.51%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.26%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NICSX и PROVX
NICSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
NICSX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
NICSX
PROVX
Сравнение NICSX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICSX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.69 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.14 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.63 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.43 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.69 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между NICSX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICSX и PROVX
Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICSX Nicholas Fund | 10.30% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок NICSX и PROVX
Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NICSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.20% | -57.65% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.54% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -27.48% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -27.48% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.94% | -12.13% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -13.23% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.23% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICSX и PROVX
Nicholas Fund (NICSX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что NICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NICSX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.30% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 8.49% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 14.45% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.56% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 16.11% | +1.82% |