PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NICSX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NICSX с FSPGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности NICSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NICSX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NICSX
Nicholas Fund		-10.51%4.45%11.80%34.17%-18.15%26.58%18.91%33.68%-3.71%16.61%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, NICSX показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

NICSX

1 день
0.30%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-10.51%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-2.60%
3 года*
8.62%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.26%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NICSX:
NICSX с SPYNICSX с MPGFXNICSX с VOONICSX с PRWAXNICSX с VFINXNICSX с VTSAXNICSX с QQQ
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий NICSX и FSPGX

NICSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

NICSX
Nicholas Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NICSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NICSX
Ранг доходности на риск NICSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NICSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NICSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Fund (NICSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NICSXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.84

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.36

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

1.17

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

4.02

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NICSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NICSX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NICSXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.84

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.17

Корреляция

Корреляция между NICSX и FSPGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICSX и FSPGX

Дивидендная доходность NICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NICSX
Nicholas Fund		10.30%9.22%3.97%6.81%2.26%11.84%6.76%8.13%5.38%15.55%3.63%6.19%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NICSX и FSPGX

Максимальная просадка NICSX за все время составила -50.20%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NICSXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.20%

-32.66%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-16.17%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-32.66%

+7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.94%

-13.03%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-6.43%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.70%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NICSX и FSPGX

Текущая волатильность для Nicholas Fund (NICSX) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что NICSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NICSXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

6.71%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

12.37%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

22.58%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

21.52%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

21.66%

-3.73%