PortfoliosLab logo
Сравнение NI с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NI и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NI и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NiSource Inc. (NI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
928.20%
1,487.51%
NI
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NI:

2.48

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

NI:

3.01

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

NI:

1.45

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

NI:

4.60

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

NI:

15.22

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

NI:

3.02%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

NI:

18.57%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

NI:

-65.58%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

NI:

-4.32%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NI:

$18.67B

MAIN:

$4.84B

EPS

NI:

$1.62

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

NI:

24.35

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

NI:

2.19

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

NI:

3.42

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

NI:

2.14

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

NI:

$3.75B

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

NI:

$2.01B

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

NI:

$1.72B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, NI показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции NI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 12.27% против 14.17% соответственно.


NI

С начала года

8.13%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

15.02%

1 год

45.95%

5 лет

11.89%

10 лет

12.27%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.88%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NI и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NI
Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NI c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NI: 2.48
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NI: 3.01
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NI: 1.45
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NI: 4.60
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 15.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NI: 15.22
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа NI на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NI и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.48
0.96
NI
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NI и MAIN

Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NI
NiSource Inc.
2.72%2.88%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок NI и MAIN

Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-12.93%
NI
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности NI и MAIN

Текущая волатильность для NiSource Inc. (NI) составляет 9.30%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что NI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.30%
13.75%
NI
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NI и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию