Сравнение NHTC с VOO
NHTC (Natural Health Trends Corp.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NHTC returned -13.20%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHTC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHTC показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции NHTC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -13.20% против 15.23% соответственно.
NHTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- -17.94%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- -42.29%
- 3 года*
- -12.00%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- -13.20%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам NHTC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHTC Natural Health Trends Corp. | -17.94% | -20.49% | -11.51% | 96.17% | -42.12% | 50.40% | 6.62% | -68.83% | 37.37% | -35.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NHTC and VOO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHTC vs. VOO — Ранг доходности на риск
NHTC
VOO
Сравнение NHTC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NHTC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.92 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 13.53 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NHTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.15 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.80 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.26 | 0.85 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.88 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок NHTC и VOO
Максимальная просадка NHTC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHTC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.27% | -8.90% | -38.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.85% | -18.69% | -40.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.85% | -24.52% | -34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.71% | -33.99% | -55.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -2.90% | -97.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.82% | -3.69% | -92.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 1.92% | +21.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHTC и VOO
Natural Health Trends Corp. (NHTC) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что NHTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 3.74% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.00% | 9.30% | +26.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.71% | 12.10% | +55.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.41% | 16.84% | +29.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.85% | 18.02% | +32.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHTC и VOO
Дивидендная доходность NHTC за последние двенадцать месяцев составляет около 25.10%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHTC Natural Health Trends Corp. | 25.10% | 25.89% | 17.32% | 13.65% | 23.32% | 11.83% | 16.06% | 10.41% | 13.63% | 9.02% | 2.45% | 0.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NHTC and VOO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHTC has higher volatility (14.11%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, NHTC dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHTC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор