Сравнение NHTC с VOO
NHTC (Natural Health Trends Corp.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, NHTC returned -15.68%/yr vs 14.98%/yr for VOO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHTC и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHTC показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции NHTC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -15.68% против 14.98% соответственно.
NHTC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -34.08%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -20.10%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -15.68%
- Всё время*
- -21.48%
VOO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.98%
- Всё время*
- 14.77%
Сравнение доходности по годам NHTC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHTC Natural Health Trends Corp. | -34.08% | -20.49% | -11.51% | 96.17% | -42.12% | 50.40% | 6.62% | -68.83% | 37.37% | -35.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.44% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between NHTC and VOO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHTC vs. VOO — Ранг доходности на риск
NHTC
VOO
Сравнение NHTC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHTC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.22 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 9.63 | -11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHTC и VOO
Максимальная просадка NHTC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHTC и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.70% | -8.90% | -54.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -18.69% | -52.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.68% | -24.52% | -47.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.71% | -33.99% | -55.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.01% | -97.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.82% | -3.67% | -92.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 2.04% | +28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHTC и VOO
Natural Health Trends Corp. (NHTC) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что NHTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHTC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 3.36% | +16.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 10.02% | +31.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 12.58% | +59.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 16.91% | +30.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 18.00% | +33.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHTC и VOO
Дивидендная доходность NHTC за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%, что больше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHTC Natural Health Trends Corp. | 31.25% | 25.89% | 17.32% | 13.65% | 23.32% | 11.83% | 16.06% | 10.41% | 13.63% | 9.02% | 2.45% | 0.42% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
NHTC and VOO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHTC has higher volatility (19.93%) compared to VOO (3.36%). In terms of maximum drawdown, NHTC dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHTC и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор