PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHTC с SBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NHTC с SBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NHTC (Natural Health Trends Corp.) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. NHTC operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NHTC returned -13.20%/yr vs 17.32%/yr for SBR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHTC и SBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Sabine Royalty Trust (SBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHTC показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 16.09%. За последние 10 лет акции NHTC уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -13.20% против 17.32% соответственно.

NHTC

1 день
-2.45%
1 месяц
-20.39%
С начала года
-17.94%
6 месяцев
-8.46%
1 год
-42.29%
3 года*
-12.00%
5 лет*
-9.27%
10 лет*
-13.20%

SBR

1 день
-1.02%
1 месяц
3.26%
С начала года
16.09%
6 месяцев
10.99%
1 год
24.32%
3 года*
13.43%
5 лет*
26.46%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHTC и SBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHTC
Natural Health Trends Corp.		-17.94%-20.49%-11.51%96.17%-42.12%50.40%6.62%-68.83%37.37%-35.39%
SBR
Sabine Royalty Trust		16.09%14.04%4.06%-13.10%132.08%60.71%-24.24%15.77%-9.61%34.83%

Correlation

The correlation between NHTC and SBR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1995 г.

0.05

The correlation between NHTC and SBR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NHTC:

-$0.10

SBR:

$5.06

Коэффициент P/S

NHTC:

0.70

SBR:

14.74

Общая выручка (12 мес.)

NHTC:

$38.25M

SBR:

$57.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

NHTC:

$28.25M

SBR:

$58.05M

EBITDA (12 мес.)

NHTC:

-$1.45M

SBR:

$55.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Health Trends Corp.

Sabine Royalty Trust

Часто сравнивают с NHTC:
NHTC с SCHDNHTC с ORCNHTC с VOONHTC с MEDNHTC с ABRNHTC с DKLNHTC с BIZD
Часто сравнивают с SBR:
SBR с PBTSBR с PRTSBR с CRTSBR с BSMSBR с CSIQSBR с CTRESBR с SJT

Доходность на риск

NHTC vs. SBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHTC
Ранг доходности на риск NHTC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHTC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHTC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHTC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
SBR
Ранг доходности на риск SBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHTC c SBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHTCSBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
1.03

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.41

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.32

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

2.79

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHTC vs. SBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHTC на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа SBR равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHTC и SBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHTCSBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

1.03

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.84

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.56

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.54

-0.66

Просадки

Сравнение просадок NHTC и SBR

Максимальная просадка NHTC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHTC и SBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHTCSBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-56.40%

-43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.27%

-18.54%

-28.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.85%

-18.54%

-40.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-34.56%

-24.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.71%

-50.71%

-39.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-1.81%

-98.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.82%

-13.64%

-82.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

8.74%

+15.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NHTC и SBR

Natural Health Trends Corp. (NHTC) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что NHTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHTCSBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

5.52%

+8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.00%

18.22%

+17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.71%

23.83%

+43.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.41%

31.78%

+14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.85%

31.30%

+19.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHTC и SBR

Дивидендная доходность NHTC за последние двенадцать месяцев составляет около 25.10%, что больше доходности SBR в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NHTC
Natural Health Trends Corp.		25.10%25.89%17.32%13.65%23.32%11.83%16.06%10.41%13.63%9.02%2.45%0.42%
SBR
Sabine Royalty Trust		6.09%7.53%8.41%9.41%10.13%7.72%8.59%7.49%8.98%5.31%5.50%11.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NHTC и SBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Health Trends Corp. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20222023202420252026
9.21M
0
(NHTC) Общая выручка
(SBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NHTC and SBR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHTC has higher volatility (14.11%) compared to SBR (5.52%). In terms of maximum drawdown, NHTC dropped -100.00% vs SBR's -56.40%.

SBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHTC и SBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор