Сравнение NHTC с SBR
NHTC (Natural Health Trends Corp.) and SBR (Sabine Royalty Trust) are both stocks. NHTC operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SBR operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NHTC returned -15.68%/yr vs 16.47%/yr for SBR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NHTC и SBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NHTC показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции NHTC уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -15.68% против 16.47% соответственно.
NHTC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -34.08%
- 1 год
- -50.02%
- 3 года*
- -20.10%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- -15.68%
- Всё время*
- -21.48%
SBR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 16.47%
- Всё время*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам NHTC и SBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHTC Natural Health Trends Corp. | -34.08% | -20.49% | -11.51% | 96.17% | -42.12% | 50.40% | 6.62% | -68.83% | 37.37% | -35.39% |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.62% | 14.04% | 4.06% | -13.10% | 132.08% | 60.71% | -24.24% | 15.77% | -9.61% | 34.83% |
Correlation
The correlation between NHTC and SBR is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1995 г. | 0.04 |
The correlation between NHTC and SBR shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NHTC:
$21.43M
SBR:
$1.07B
NHTC:
-$0.10
SBR:
$5.69
NHTC:
0.55
SBR:
12.33
NHTC:
$38.25M
SBR:
$57.67M
NHTC:
$28.25M
SBR:
$58.05M
NHTC:
-$1.45M
SBR:
$55.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NHTC vs. SBR — Ранг доходности на риск
NHTC
SBR
Сравнение NHTC c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Health Trends Corp. (NHTC) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NHTC | SBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.99 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 2.03 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NHTC и SBR
Максимальная просадка NHTC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SBR в -56.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHTC и SBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NHTC | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.40% | -43.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.70% | -18.54% | -45.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.68% | -18.54% | -53.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.68% | -34.56% | -37.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.71% | -50.71% | -39.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -6.44% | -93.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.82% | -13.62% | -82.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | 9.03% | +21.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NHTC и SBR
Natural Health Trends Corp. (NHTC) имеет более высокую волатильность в 19.93% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что NHTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NHTC | SBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.93% | 4.42% | +15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 15.40% | +25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 24.47% | +48.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.76% | 31.75% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.31% | 31.23% | +20.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHTC и SBR
Дивидендная доходность NHTC за последние двенадцать месяцев составляет около 31.25%, что больше доходности SBR в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHTC Natural Health Trends Corp. | 31.25% | 25.89% | 17.32% | 13.65% | 23.32% | 11.83% | 16.06% | 10.41% | 13.63% | 9.02% | 2.45% | 0.42% |
SBR Sabine Royalty Trust | 6.69% | 7.53% | 8.41% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.50% | 11.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHTC и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Natural Health Trends Corp. и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NHTC and SBR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NHTC has higher volatility (19.93%) compared to SBR (4.42%). In terms of maximum drawdown, NHTC dropped -100.00% vs SBR's -56.40%.
SBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NHTC и SBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор