PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NHTC с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NHTC с BIZD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NHTC (Natural Health Trends Corp.) is a stock, while BIZD (VanEck BDC Income ETF) is Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Over the past 10 years, NHTC returned -13.20%/yr vs 7.79%/yr for BIZD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NHTC и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natural Health Trends Corp. (NHTC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NHTC показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -8.47%. За последние 10 лет акции NHTC уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: -13.20% против 7.79% соответственно.

NHTC

1 день
-2.45%
1 месяц
-20.39%
С начала года
-17.94%
6 месяцев
-8.46%
1 год
-42.29%
3 года*
-12.00%
5 лет*
-9.27%
10 лет*
-13.20%

BIZD

1 день
-1.65%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-8.47%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-11.85%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.14%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NHTC и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NHTC
Natural Health Trends Corp.		-17.94%-20.49%-11.51%96.17%-42.12%50.40%6.62%-68.83%37.37%-35.39%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-8.47%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between NHTC and BIZD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natural Health Trends Corp.

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с NHTC:
NHTC с SCHDNHTC с ORCNHTC с VOONHTC с MEDNHTC с SBRNHTC с ABRNHTC с DKL
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с SCHD

Доходность на риск

NHTC vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NHTC
Ранг доходности на риск NHTC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHTC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHTC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHTC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NHTC c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natural Health Trends Corp. (NHTC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NHTCBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.65

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.83

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.54

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

-0.93

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NHTC vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NHTC на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIZD равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NHTC и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NHTCBIZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.24

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.36

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.30

-0.43

Просадки

Сравнение просадок NHTC и BIZD

Максимальная просадка NHTC за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHTC и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NHTCBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-55.44%

-44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.27%

-22.22%

-25.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.85%

-22.56%

-36.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.85%

-22.91%

-35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.71%

-55.44%

-34.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-18.82%

-81.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.82%

-6.73%

-89.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.79%

12.73%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NHTC и BIZD

Natural Health Trends Corp. (NHTC) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что NHTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NHTCBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

5.56%

+8.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.00%

14.94%

+21.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.71%

18.31%

+49.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.41%

17.44%

+28.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.85%

21.75%

+29.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NHTC и BIZD

Дивидендная доходность NHTC за последние двенадцать месяцев составляет около 25.10%, что больше доходности BIZD в 13.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		13.80%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
NHTC
Natural Health Trends Corp.		25.10%25.89%17.32%13.65%23.32%11.83%16.06%10.41%13.63%9.02%2.45%0.42%

Часто задаваемые вопросы

NHTC and BIZD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NHTC has higher volatility (14.11%) compared to BIZD (5.56%). In terms of maximum drawdown, NHTC dropped -100.00% vs BIZD's -55.44%.

NHTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NHTC и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор