PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGVT с IOSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGVT с IOSP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingevity Corporation (NGVT) и Innospec Inc. (IOSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGVT или IOSP.

Корреляция

Корреляция между NGVT и IOSP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NGVT и IOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingevity Corporation (NGVT) и Innospec Inc. (IOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.91%
108.27%
NGVT
IOSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGVT:

-0.59

IOSP:

-0.82

Коэф-т Сортино

NGVT:

-0.64

IOSP:

-1.09

Коэф-т Омега

NGVT:

0.92

IOSP:

0.86

Коэф-т Кальмара

NGVT:

-0.44

IOSP:

-0.72

Коэф-т Мартина

NGVT:

-1.30

IOSP:

-1.63

Индекс Язвы

NGVT:

25.13%

IOSP:

16.00%

Дневная вол-ть

NGVT:

55.53%

IOSP:

31.76%

Макс. просадка

NGVT:

-76.22%

IOSP:

-91.17%

Текущая просадка

NGVT:

-71.91%

IOSP:

-31.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGVT:

$1.20B

IOSP:

$2.27B

EPS

NGVT:

-$11.85

IOSP:

$1.42

Коэффициент PEG

NGVT:

2.05

IOSP:

-2.95

Коэффициент P/S

NGVT:

0.85

IOSP:

1.23

Коэффициент P/B

NGVT:

6.14

IOSP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

NGVT:

$1.07B

IOSP:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGVT:

$346.70M

IOSP:

$387.20M

EBITDA (12 мес.)

NGVT:

-$310.90M

IOSP:

$159.00M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NGVT показывает доходность -19.31%, а IOSP немного выше – -18.42%.

NGVT

С начала года

-19.31%

1 месяц

-17.01%

6 месяцев

-2.29%

1 год

-32.22%

5 лет

-5.04%

10 лет

N/A

IOSP

С начала года

-18.42%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-24.93%

5 лет

5.32%

10 лет

8.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGVT и IOSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVT
Ранг риск-скорректированной доходности NGVT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGVT c IOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingevity Corporation (NGVT) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGVT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGVT: -0.59
IOSP: -0.82
Коэффициент Сортино NGVT, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGVT: -0.64
IOSP: -1.09
Коэффициент Омега NGVT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGVT: 0.92
IOSP: 0.86
Коэффициент Кальмара NGVT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGVT: -0.44
IOSP: -0.72
Коэффициент Мартина NGVT, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGVT: -1.30
IOSP: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа NGVT на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOSP равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVT и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.82
NGVT
IOSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVT и IOSP

NGVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGVT
Ingevity Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOSP
Innospec Inc.		1.73%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%

Просадки

Сравнение просадок NGVT и IOSP

Максимальная просадка NGVT за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVT и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.91%
-31.21%
NGVT
IOSP

Волатильность

Сравнение волатильности NGVT и IOSP

Ingevity Corporation (NGVT) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Innospec Inc. (IOSP) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что NGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.98%
13.18%
NGVT
IOSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGVT и IOSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingevity Corporation и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию