PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGVT с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGVT с STLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingevity Corporation (NGVT) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGVT или STLD.

Корреляция

Корреляция между NGVT и STLD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NGVT и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingevity Corporation (NGVT) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.91%
507.50%
NGVT
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGVT:

-0.59

STLD:

-0.10

Коэф-т Сортино

NGVT:

-0.64

STLD:

0.14

Коэф-т Омега

NGVT:

0.92

STLD:

1.02

Коэф-т Кальмара

NGVT:

-0.44

STLD:

-0.13

Коэф-т Мартина

NGVT:

-1.30

STLD:

-0.26

Индекс Язвы

NGVT:

25.13%

STLD:

13.89%

Дневная вол-ть

NGVT:

55.53%

STLD:

37.74%

Макс. просадка

NGVT:

-76.22%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

NGVT:

-71.91%

STLD:

-16.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGVT:

$1.20B

STLD:

$19.09B

EPS

NGVT:

-$11.85

STLD:

$7.61

Коэффициент PEG

NGVT:

2.05

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

NGVT:

0.85

STLD:

1.11

Коэффициент P/B

NGVT:

6.14

STLD:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

NGVT:

$1.07B

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGVT:

$346.70M

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

NGVT:

-$310.90M

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, NGVT показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 12.09%.

NGVT

С начала года

-19.31%

1 месяц

-17.01%

6 месяцев

-2.29%

1 год

-32.22%

5 лет

-5.04%

10 лет

N/A

STLD

С начала года

12.09%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-0.93%

1 год

-3.52%

5 лет

41.64%

10 лет

21.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGVT и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVT
Ранг риск-скорректированной доходности NGVT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGVT c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingevity Corporation (NGVT) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGVT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGVT: -0.59
STLD: -0.10
Коэффициент Сортино NGVT, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGVT: -0.64
STLD: 0.14
Коэффициент Омега NGVT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGVT: 0.92
STLD: 1.02
Коэффициент Кальмара NGVT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGVT: -0.44
STLD: -0.13
Коэффициент Мартина NGVT, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGVT: -1.30
STLD: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа NGVT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVT и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.10
NGVT
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVT и STLD

NGVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGVT
Ingevity Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.48%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Просадки

Сравнение просадок NGVT и STLD

Максимальная просадка NGVT за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVT и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.91%
-16.81%
NGVT
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности NGVT и STLD

Ingevity Corporation (NGVT) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 19.17%. Это указывает на то, что NGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.98%
19.17%
NGVT
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGVT и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingevity Corporation и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию