PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGVT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NGVT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingevity Corporation (NGVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NGVT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingevity Corporation (NGVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NGVT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGVT
Ingevity Corporation		22.14%45.23%-13.70%-32.96%-1.76%-5.32%-13.33%4.41%18.76%28.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, NGVT показывает доходность 22.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

NGVT

1 день
1.47%
1 месяц
0.89%
С начала года
22.14%
6 месяцев
32.77%
1 год
86.05%
3 года*
0.35%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingevity Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NGVT:
NGVT с IOSPNGVT с OLNNGVT с STLDNGVT с APDNGVT с CTVA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NGVT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVT
Ранг доходности на риск NGVT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGVT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingevity Corporation (NGVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGVTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.01

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.53

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.55

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

7.31

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGVT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGVT на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGVTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.01

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.71

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между NGVT и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVT и VOO

NGVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NGVT
Ingevity Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NGVT и VOO

Максимальная просадка NGVT за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NGVTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.22%

-33.99%

-42.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-11.98%

-12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-24.52%

-42.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.26%

-5.55%

-32.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.55%

-3.72%

-30.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

2.55%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NGVT и VOO

Ingevity Corporation (NGVT) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGVTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.66%

5.34%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

9.47%

+19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.57%

18.11%

+30.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.24%

16.82%

+26.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.29%

17.99%

+26.30%