PortfoliosLab logo
Сравнение NGVT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NGVT и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NGVT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingevity Corporation (NGVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.79%
207.70%
NGVT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGVT:

-0.57

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

NGVT:

-0.59

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

NGVT:

0.93

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

NGVT:

-0.42

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

NGVT:

-1.26

VOO:

2.42

Индекс Язвы

NGVT:

25.00%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

NGVT:

55.54%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

NGVT:

-76.22%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

NGVT:

-71.94%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, NGVT показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%.


NGVT

С начала года

-19.39%

1 месяц

-23.73%

6 месяцев

1.99%

1 год

-31.89%

5 лет

-3.37%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGVT и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NGVT
Ранг риск-скорректированной доходности NGVT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGVT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingevity Corporation (NGVT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NGVT, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGVT: -0.57
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино NGVT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGVT: -0.59
VOO: 0.92
Коэффициент Омега NGVT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGVT: 0.93
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара NGVT, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGVT: -0.42
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина NGVT, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGVT: -1.26
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа NGVT на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.57
NGVT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVT и VOO

NGVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGVT
Ingevity Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок NGVT и VOO

Максимальная просадка NGVT за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.94%
-10.56%
NGVT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности NGVT и VOO

Ingevity Corporation (NGVT) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что NGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.01%
13.97%
NGVT
VOO