PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGVT с OLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGVT с OLN

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingevity Corporation (NGVT) и Olin Corporation (OLN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGVT или OLN.

Корреляция

Корреляция между NGVT и OLN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NGVT и OLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingevity Corporation (NGVT) и Olin Corporation (OLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.91%
29.44%
NGVT
OLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGVT:

-0.59

OLN:

-1.26

Коэф-т Сортино

NGVT:

-0.64

OLN:

-2.26

Коэф-т Омега

NGVT:

0.92

OLN:

0.73

Коэф-т Кальмара

NGVT:

-0.44

OLN:

-0.81

Коэф-т Мартина

NGVT:

-1.30

OLN:

-1.68

Индекс Язвы

NGVT:

25.13%

OLN:

34.53%

Дневная вол-ть

NGVT:

55.53%

OLN:

46.32%

Макс. просадка

NGVT:

-76.22%

OLN:

-73.79%

Текущая просадка

NGVT:

-71.91%

OLN:

-65.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGVT:

$1.20B

OLN:

$2.56B

EPS

NGVT:

-$11.85

OLN:

$0.91

Коэффициент PEG

NGVT:

2.05

OLN:

1.82

Коэффициент P/S

NGVT:

0.85

OLN:

0.39

Коэффициент P/B

NGVT:

6.14

OLN:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

NGVT:

$1.07B

OLN:

$4.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGVT:

$346.70M

OLN:

$524.90M

EBITDA (12 мес.)

NGVT:

-$310.90M

OLN:

$615.60M

Доходность по периодам

С начала года, NGVT показывает доходность -19.31%, что значительно выше, чем у OLN с доходностью -34.39%.

NGVT

С начала года

-19.31%

1 месяц

-17.01%

6 месяцев

-2.29%

1 год

-32.22%

5 лет

-5.04%

10 лет

N/A

OLN

С начала года

-34.39%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-46.22%

1 год

-57.99%

5 лет

10.24%

10 лет

-0.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGVT и OLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVT
Ранг риск-скорректированной доходности NGVT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
OLN
Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGVT c OLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingevity Corporation (NGVT) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGVT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGVT: -0.59
OLN: -1.26
Коэффициент Сортино NGVT, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGVT: -0.64
OLN: -2.26
Коэффициент Омега NGVT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGVT: 0.92
OLN: 0.73
Коэффициент Кальмара NGVT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGVT: -0.44
OLN: -0.81
Коэффициент Мартина NGVT, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGVT: -1.30
OLN: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа NGVT на текущий момент составляет -0.59, что выше коэффициента Шарпа OLN равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVT и OLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-1.26
NGVT
OLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVT и OLN

NGVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGVT
Ingevity Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OLN
Olin Corporation		3.64%2.37%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%

Просадки

Сравнение просадок NGVT и OLN

Максимальная просадка NGVT за все время составила -76.22%, примерно равная максимальной просадке OLN в -73.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVT и OLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.91%
-65.54%
NGVT
OLN

Волатильность

Сравнение волатильности NGVT и OLN

Текущая волатильность для Ingevity Corporation (NGVT) составляет 23.98%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 31.06%. Это указывает на то, что NGVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.98%
31.06%
NGVT
OLN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGVT и OLN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingevity Corporation и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию