Сравнение NGVT с CTVA
NGVT (Ingevity Corporation) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NGVT in Specialty Chemicals, CTVA in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, NGVT returned -4.81%/yr vs 12.31%/yr for CTVA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGVT и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGVT показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 16.60%.
NGVT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 13.16%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 7.75%
CTVA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NGVT и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGVT Ingevity Corporation | 13.16% | 45.23% | -13.70% | -32.96% | -1.76% | -5.32% | -13.33% | -0.06% |
CTVA Corteva, Inc. | 16.60% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 2.91% |
Correlation
The correlation between NGVT and CTVA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2019 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
NGVT:
$2.41B
CTVA:
$52.41B
NGVT:
-$3.52
CTVA:
$1.72
NGVT:
2.01
CTVA:
2.94
NGVT:
61.98
CTVA:
2.15
NGVT:
$1.21B
CTVA:
$17.89B
NGVT:
$476.00M
CTVA:
$6.00B
NGVT:
-$28.30M
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGVT vs. CTVA — Ранг доходности на риск
NGVT
CTVA
Сравнение NGVT c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingevity Corporation (NGVT) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NGVT | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.50 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 1.10 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NGVT | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.45 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.46 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NGVT и CTVA
Максимальная просадка NGVT за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVT и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGVT | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -34.76% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -20.71% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.54% | -25.41% | -28.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | -34.76% | -32.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.79% | -8.75% | -34.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.62% | -10.51% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 9.43% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGVT и CTVA
Ingevity Corporation (NGVT) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что NGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGVT | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 7.80% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 15.48% | +8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.48% | 23.14% | +19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 26.91% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.72% | 32.69% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGVT и CTVA
NGVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTVA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.93% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% |
NGVT Ingevity Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGVT и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingevity Corporation и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGVT и CTVA
NGVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingevity Corporation сообщила о валовой прибыли в 116.40M при выручке в 258.00M, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NGVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingevity Corporation сообщила об операционной прибыли в 23.40M при выручке в 258.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
NGVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingevity Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.80M при выручке в 258.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
NGVT and CTVA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NGVT has higher volatility (11.42%) compared to CTVA (7.80%). In terms of maximum drawdown, NGVT dropped -76.22% vs CTVA's -34.76%.
NGVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGVT и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор