PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NGVT с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NGVT с APD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingevity Corporation (NGVT) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NGVT или APD.

Корреляция

Корреляция между NGVT и APD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NGVT и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingevity Corporation (NGVT) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.91%
144.74%
NGVT
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NGVT:

-0.59

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

NGVT:

-0.64

APD:

1.12

Коэф-т Омега

NGVT:

0.92

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

NGVT:

-0.44

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

NGVT:

-1.30

APD:

2.03

Индекс Язвы

NGVT:

25.13%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

NGVT:

55.53%

APD:

27.85%

Макс. просадка

NGVT:

-76.22%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

NGVT:

-71.91%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NGVT:

$1.20B

APD:

$59.81B

EPS

NGVT:

-$11.85

APD:

$17.28

Коэффициент PEG

NGVT:

2.05

APD:

8.08

Коэффициент P/S

NGVT:

0.85

APD:

4.97

Коэффициент P/B

NGVT:

6.14

APD:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

NGVT:

$1.07B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGVT:

$346.70M

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

NGVT:

-$310.90M

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, NGVT показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -6.77%.

NGVT

С начала года

-19.31%

1 месяц

-17.01%

6 месяцев

-2.29%

1 год

-32.22%

5 лет

-5.04%

10 лет

N/A

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.05%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.01%

5 лет

6.14%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NGVT и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NGVT
Ранг риск-скорректированной доходности NGVT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NGVT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGVT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGVT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGVT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGVT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NGVT c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingevity Corporation (NGVT) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NGVT, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NGVT: -0.59
APD: 0.62
Коэффициент Сортино NGVT, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NGVT: -0.64
APD: 1.12
Коэффициент Омега NGVT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NGVT: 0.92
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара NGVT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NGVT: -0.44
APD: 0.66
Коэффициент Мартина NGVT, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NGVT: -1.30
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа NGVT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGVT и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.62
NGVT
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGVT и APD

NGVT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NGVT
Ingevity Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.		2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NGVT и APD

Максимальная просадка NGVT за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGVT и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.91%
-20.51%
NGVT
APD

Волатильность

Сравнение волатильности NGVT и APD

Ingevity Corporation (NGVT) имеет более высокую волатильность в 23.98% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что NGVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.98%
14.48%
NGVT
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGVT и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingevity Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию