PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NGL с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NGL с MU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NGL (NGL Energy Partners LP) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. NGL operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NGL returned 5.97%/yr vs 56.13%/yr for MU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NGL и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NGL Energy Partners LP (NGL) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NGL показывает доходность 62.80%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 5.97% против 56.13% соответственно.

NGL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.71%
С начала года
62.80%
6 месяцев
71.91%
1 год
378.82%
3 года*
66.61%
5 лет*
45.34%
10 лет*
5.97%

MU

1 день
1.45%
1 месяц
87.28%
С начала года
278.41%
6 месяцев
361.42%
1 год
958.34%
3 года*
150.98%
5 лет*
67.58%
10 лет*
56.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NGL и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NGL
NGL Energy Partners LP		62.80%100.40%-10.41%360.33%-33.52%-24.17%-75.27%34.05%-22.35%-20.22%
MU
Micron Technology, Inc.		278.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between NGL and MU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г.

0.18

Фундаментальные показатели

EPS

NGL:

$1.24

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

NGL:

13.11

MU:

50.79

Коэффициент PEG

NGL:

0.12

MU:

0.19

Коэффициент P/S

NGL:

0.66

MU:

21.07

Общая выручка (12 мес.)

NGL:

$3.18B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

NGL:

$755.25M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

NGL:

$639.38M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NGL Energy Partners LP

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с NGL:
NGL с PAANGL с ABBVNGL с KRENGL с IAGNGL с PAGPNGL с DVNNGL с IMO
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

NGL vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NGL
Ранг доходности на риск NGL: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGL: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NGL c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGLMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.10

14.69

-7.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.66

7.32

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.94

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

24.16

31.98

-7.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

60.85

126.47

-65.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NGL vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NGL на текущий момент составляет 7.10, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 14.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NGL и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGLMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10

14.69

-7.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.30

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

1.13

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.31

-0.23

Просадки

Сравнение просадок NGL и MU

Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGLMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-98.25%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.80%

-30.28%

+14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.72%

-57.63%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.12%

-57.63%

-5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.74%

-57.63%

-35.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

0.00%

-17.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.84%

-58.20%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.26%

7.64%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NGL и MU

Текущая волатильность для NGL Energy Partners LP (NGL) составляет 12.69%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что NGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGLMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.69%

28.51%

-15.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.42%

53.48%

-20.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

66.00%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.99%

52.31%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.53%

49.66%

+19.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NGL и MU

NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NGL
NGL Energy Partners LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%37.08%13.76%16.27%16.23%8.62%22.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NGL и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
909.82M
23.86B
(NGL) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NGL и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NGL Energy Partners LP и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
21.4%
74.4%
Активы портфеля
NGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 194.75M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

NGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.14M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

NGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

NGL and MU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (28.51%) compared to NGL (12.69%). In terms of maximum drawdown, NGL dropped -94.71% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 7.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NGL и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор