Сравнение NGL с MU
NGL (NGL Energy Partners LP) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. NGL operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NGL returned 5.59%/yr vs 51.35%/yr for MU. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NGL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGL показывает доходность 70.00%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 213.13%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 5.59% против 51.35% соответственно.
NGL
- 1 день
- 7.26%
- 1 месяц
- 13.33%
- 6 месяцев
- 43.34%
- С начала года
- 70.00%
- 1 год
- 323.94%
- 3 года*
- 59.75%
- 5 лет*
- 55.33%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 5.62%
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.06B | $40.91B | $49.33B | |
| $3.85M | $3.00M | $4.44M |
Сравнение доходности по годам NGL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 70.00% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between NGL and MU is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NGL:
$2.12B
MU:
$1.01T
NGL:
-$1.34
MU:
$44.42
NGL:
0.61
MU:
11.24
NGL:
0.63
MU:
10.13
NGL:
$3.52B
MU:
$90.27B
NGL:
$1.49B
MU:
$65.51B
NGL:
$562.01M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGL vs. MU — Ранг доходности на риск
NGL
MU
Сравнение NGL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.66 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.60 | 18.60 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.85 | 67.49 | -24.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGL и MU
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -98.25% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.66% | -39.10% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -57.63% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -57.63% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -57.63% | -35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -26.39% | +12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.47% | -58.01% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 10.75% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и MU
Текущая волатильность для NGL Energy Partners LP (NGL) составляет 15.50%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что NGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 31.47% | -15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 67.41% | -34.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 81.04% | -26.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.23% | 56.41% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.56% | 51.46% | +18.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и MU
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGL и MU
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 911.11M при выручке в 989.99M, что соответствует валовой рентабельности в 92.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 145.32M при выручке в 989.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 78.73M при выручке в 989.99M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
NGL and MU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to NGL (15.50%). In terms of maximum drawdown, NGL dropped -94.71% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 5.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор