Сравнение NGL с MU
NGL (NGL Energy Partners LP) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. NGL operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, NGL returned 5.06%/yr vs 55.31%/yr for MU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NGL и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NGL показывает доходность 64.60%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 268.67%. За последние 10 лет акции NGL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 5.06% против 55.31% соответственно.
NGL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 64.60%
- 6 месяцев
- 62.65%
- 1 год
- 257.05%
- 3 года*
- 63.30%
- 5 лет*
- 47.35%
- 10 лет*
- 5.06%
MU
- 1 день
- -13.18%
- 1 месяц
- 40.05%
- С начала года
- 268.67%
- 6 месяцев
- 281.02%
- 1 год
- 763.60%
- 3 года*
- 153.65%
- 5 лет*
- 68.00%
- 10 лет*
- 55.31%
Сравнение доходности по годам NGL и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGL NGL Energy Partners LP | 64.60% | 100.40% | -10.41% | 360.33% | -33.52% | -24.17% | -75.27% | 34.05% | -22.35% | -20.22% |
MU Micron Technology, Inc. | 268.67% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between NGL and MU is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2011 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NGL:
$1.24
MU:
$21.26
NGL:
13.26
MU:
49.48
NGL:
0.12
MU:
0.19
NGL:
0.66
MU:
20.53
NGL:
$3.18B
MU:
$58.12B
NGL:
$755.25M
MU:
$33.96B
NGL:
$639.38M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NGL vs. MU — Ранг доходности на риск
NGL
MU
Сравнение NGL c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NGL Energy Partners LP (NGL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NGL | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.75 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.22 | 25.47 | -9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.98 | 96.07 | -54.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NGL и MU
Максимальная просадка NGL за все время составила -94.71%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NGL и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NGL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -98.25% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -30.28% | +14.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.72% | -57.63% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.12% | -57.63% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.74% | -57.63% | -35.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -13.18% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -58.13% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 8.01% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NGL и MU
Текущая волатильность для NGL Energy Partners LP (NGL) составляет 14.14%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 37.25%. Это указывает на то, что NGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NGL | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | 37.25% | -23.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 60.08% | -25.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.05% | 72.72% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.25% | 54.00% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.58% | 50.44% | +19.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NGL и MU
NGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NGL NGL Energy Partners LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 37.08% | 13.76% | 16.27% | 16.23% | 8.62% | 22.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NGL и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NGL Energy Partners LP и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NGL и MU
NGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о валовой прибыли в 194.75M при выручке в 909.82M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила об операционной прибыли в 109.14M при выручке в 909.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
NGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NGL Energy Partners LP сообщила о чистой прибыли в 47.18M при выручке в 909.82M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
NGL and MU have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (37.25%) compared to NGL (14.14%). In terms of maximum drawdown, NGL dropped -94.71% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.61 vs 4.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NGL и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор