Сравнение IAG с IAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IAG с IAU

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAG или IAU.

Корреляция

Корреляция между IAG и IAU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IAG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IAG

IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAG:

0.93

IAU:

2.04

Коэф-т Сортино

IAG:

1.57

IAU:

2.68

Коэф-т Омега

IAG:

1.20

IAU:

1.35

Коэф-т Кальмара

IAG:

0.65

IAU:

3.91

Коэф-т Мартина

IAG:

5.08

IAU:

10.60

Индекс Язвы

IAG:

10.68%

IAU:

3.00%

Дневная вол-ть

IAG:

58.14%

IAU:

15.53%

Макс. просадка

IAG:

-95.55%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

IAG:

-74.31%

IAU:

-2.88%

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 9.11%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 11.16% против 9.52% соответственно.

IAG

С начала года

9.11%

1 месяц

2.36%

6 месяцев

11.71%

1 год

51.34%

5 лет

16.96%

10 лет

11.16%

IAU

С начала года

15.65%

1 месяц

4.28%

6 месяцев

14.34%

1 год

30.28%

5 лет

12.56%

10 лет

9.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAG и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IAG: 0.93

IAU: 2.04

Коэффициент Сортино

IAG: 1.57

IAU: 2.68

Коэффициент Омега

IAG: 1.20

IAU: 1.35

Коэффициент Кальмара

IAG: 0.65

IAU: 3.91

Коэффициент Мартина

IAG: 5.08

IAU: 10.60

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IAG

IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и IAU

Ни IAG, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAG и IAU

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IAG

IAU

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и IAU

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 21.16% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IAG

IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IAG с IAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IAG и IAU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAG и IAU

IAG

IAU

Сравнение IAG c IAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и IAU

Просадки

Сравнение просадок IAG и IAU

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество