Сравнение IAG с IAU

С начала года, IAG показывает доходность 101.19%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции IAG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.01% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни IAG, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.