PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAG с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IAG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAG и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAG
IAMGOLD Corporation		19.35%219.57%103.95%-1.94%-17.57%-14.71%-1.61%1.36%-36.88%51.43%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 24.16% против 14.27% соответственно.

IAG

1 день
4.57%
1 месяц
-18.85%
С начала года
19.35%
6 месяцев
50.80%
1 год
211.39%
3 года*
93.65%
5 лет*
44.35%
10 лет*
24.16%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с TLTIAG с MSB
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Доходность на риск

IAG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

1.90

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.33

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.21

2.72

+3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.70

9.95

+8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

1.90

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.65

-0.53

Корреляция

Корреляция между IAG и IAU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и IAU

Ни IAG, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAG и IAU

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-45.14%

-50.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.60%

-19.18%

-15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.52%

-20.93%

-53.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.46%

-21.82%

-64.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-11.71%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.44%

-15.98%

-40.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

5.23%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и IAU

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.94%

10.44%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.87%

24.15%

+24.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.82%

27.64%

+35.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.87%

17.70%

+42.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

15.83%

+43.31%