PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IAG с IAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAG с IAU

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAG или IAU.

Корреляция

Корреляция между IAG и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IAG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAG:

0.81

IAU:

2.06

Коэф-т Сортино

IAG:

1.43

IAU:

2.79

Коэф-т Омега

IAG:

1.18

IAU:

1.36

Коэф-т Кальмара

IAG:

0.56

IAU:

4.55

Коэф-т Мартина

IAG:

4.03

IAU:

11.58

Индекс Язвы

IAG:

11.75%

IAU:

3.19%

Дневная вол-ть

IAG:

59.80%

IAU:

17.88%

Макс. просадка

IAG:

-95.55%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

IAG:

-69.62%

IAU:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 29.07%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.39% соответственно.

IAG

С начала года

29.07%

1 месяц

-14.40%

6 месяцев

19.57%

1 год

48.33%

3 года

44.22%

5 лет

12.11%

10 лет

12.02%

IAU

С начала года

26.42%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

25.10%

1 год

36.60%

3 года

21.33%

5 лет

13.55%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

iShares Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAG и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг риск-скорректированной доходности IAU, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и IAU

Ни IAG, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAG и IAU

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и IAU

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...