Сравнение IAG с IAU

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IAG с IAU

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU).

IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAG или IAU.

Корреляция

Корреляция между IAG и IAU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IAG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IAG

IAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAG:

2.27

IAU:

2.10

Коэф-т Сортино

IAG:

2.95

IAU:

2.75

Коэф-т Омега

IAG:

1.36

IAU:

1.36

Коэф-т Кальмара

IAG:

1.51

IAU:

3.90

Коэф-т Мартина

IAG:

13.62

IAU:

10.61

Индекс Язвы

IAG:

9.96%

IAU:

2.99%

Дневная вол-ть

IAG:

58.92%

IAU:

15.09%

Макс. просадка

IAG:

-95.55%

IAU:

-45.14%

Текущая просадка

IAG:

-74.63%

IAU:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции IAG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.14% против 7.44% соответственно.

IAG

С начала года

7.75%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

30.82%

1 год

113.03%

5 лет

12.09%

10 лет

6.14%

IAU

С начала года

2.06%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

8.29%

1 год

30.40%

5 лет

11.26%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAG и IAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IAU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAG

IAU

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IAG

IAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и IAU

Ни IAG, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAG и IAU

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IAG

IAU

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и IAU

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IAG

IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IAG с IAU

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IAG и IAU

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAG и IAU

IAG

IAU

Сравнение IAG c IAU - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и IAU

Просадки

Сравнение просадок IAG и IAU

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и IAU

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество