Сравнение IAG с USAU
IAG (IAMGOLD Corporation) and USAU (U.S. Gold Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, IAG returned 11.11%/yr vs -13.17%/yr for USAU. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IAG и USAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность -3.64%, что значительно выше, чем у USAU с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции IAG превзошли акции USAU по среднегодовой доходности: 11.11% против -13.17% соответственно.
IAG
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -17.24%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- 112.43%
- 3 года*
- 85.73%
- 5 лет*
- 44.76%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 5.84%
USAU
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -13.64%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- 34.02%
- 3 года*
- 53.13%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- -13.17%
- Всё время*
- -14.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.09M | $73.63M | $86.21M | |
USAU U.S. Gold Corp. | $3.55M | $3.36M | $3.63M |
Сравнение доходности по годам IAG и USAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | -3.64% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
USAU U.S. Gold Corp. | -22.67% | 216.64% | 44.24% | -11.46% | -46.49% | -45.80% | 104.32% | -10.00% | -44.79% | -81.48% |
Correlation
The correlation between IAG and USAU is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.16 |
Over the past year, IAG and USAU have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IAG:
$9.18B
USAU:
$247.68M
IAG:
$1.73
USAU:
-$1.16
IAG:
2.18
USAU:
4.61
IAG:
$3.42B
USAU:
$0.00
IAG:
$1.64B
USAU:
$0.00
IAG:
$1.97B
USAU:
-$17.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. USAU — Ранг доходности на риск
IAG
USAU
Сравнение IAG c USAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и U.S. Gold Corp. (USAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAG | USAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.78 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 1.48 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAG и USAU
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке USAU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и USAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -99.99% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.30% | -44.03% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.30% | -44.03% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.69% | -72.83% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -96.96% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.33% | -99.95% | +64.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.06% | -83.26% | +27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.03% | 23.09% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и USAU
Текущая волатильность для IAMGOLD Corporation (IAG) составляет 16.12%, в то время как у U.S. Gold Corp. (USAU) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что IAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | USAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 17.35% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.59% | 45.42% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.24% | 65.65% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.66% | 63.46% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.52% | 82.00% | -23.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и USAU
Ни IAG, ни USAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и USAU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и U.S. Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IAG and USAU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAU has higher volatility (17.35%) compared to IAG (16.12%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs USAU's -99.99%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и USAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор