Сравнение IAG с MSB
IAG (IAMGOLD Corporation) and MSB (Mesabi Trust) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IAG in Gold, MSB in Steel. Over the past 10 years, IAG returned 16.17%/yr vs 21.03%/yr for MSB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAG и MSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAG показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у MSB с доходностью -32.63%. За последние 10 лет акции IAG уступали акциям MSB по среднегодовой доходности: 16.17% против 21.03% соответственно.
IAG
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 123.80%
- 3 года*
- 80.96%
- 5 лет*
- 35.39%
- 10 лет*
- 16.17%
MSB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -32.63%
- 6 месяцев
- -20.12%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам IAG и MSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 2.06% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
MSB Mesabi Trust | -32.63% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
Correlation
The correlation between IAG and MSB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
IAG:
$1.73
MSB:
$1.31
IAG:
9.73
MSB:
19.46
IAG:
0.06
MSB:
0.10
IAG:
2.87
MSB:
16.93
IAG:
$3.42B
MSB:
$19.77M
IAG:
$1.64B
MSB:
$16.20M
IAG:
$1.97B
MSB:
$12.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAG vs. MSB — Ранг доходности на риск
IAG
MSB
Сравнение IAG c MSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Mesabi Trust (MSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAG | MSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.05 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | -0.11 | +8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAG | MSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.04 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.04 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IAG и MSB
Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке MSB в -92.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и MSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAG | MSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -92.01% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.60% | -37.08% | +2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.60% | -37.08% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.25% | -47.08% | -27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.46% | -66.48% | -19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.50% | -36.93% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.22% | -26.73% | -29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 16.18% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAG и MSB
IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Mesabi Trust (MSB) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAG | MSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.64% | 13.46% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.15% | 33.99% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 47.35% | +13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.24% | 49.19% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.52% | 48.69% | +9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAG и MSB
IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSB Mesabi Trust | 3.76% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IAG и MSB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IAMGOLD Corporation и Mesabi Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IAG и MSB
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 2.77M при выручке в 3.59M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 3.39M при выручке в 3.59M, что соответствует операционной рентабельности 94.4%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 2.77M при выручке в 3.59M, что соответствует чистой рентабельности 77.1%.
Часто задаваемые вопросы
IAG and MSB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (19.64%) compared to MSB (13.46%). In terms of maximum drawdown, IAG dropped -95.55% vs MSB's -92.01%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAG и MSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор