PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAG с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAG с MBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IAMGOLD Corporation (IAG) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IAG и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IAMGOLD Corporation (IAG) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAG и MBS

2026 (YTD)20252024
IAG
IAMGOLD Corporation		19.35%219.57%100.78%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, IAG показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.52%.

IAG

1 день
4.57%
1 месяц
-18.85%
С начала года
19.35%
6 месяцев
50.80%
1 год
211.39%
3 года*
93.65%
5 лет*
44.35%
10 лет*
24.16%

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IAMGOLD Corporation

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с IAG:
IAG с GOLDIAG с CDEIAG с IAUIAG с PETSIAG с GCM.LIAG с USAUIAG с TLT
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOVMBS с VGIT

Доходность на риск

IAG vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAG
Ранг доходности на риск IAG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAG c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IAMGOLD Corporation (IAG) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAGMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.39

1.61

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

2.19

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.21

2.21

+4.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.70

6.13

+12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAG vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAG на текущий момент составляет 3.39, что выше коэффициента Шарпа MBS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAG и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAGMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

1.61

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.68

-1.56

Корреляция

Корреляция между IAG и MBS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAG и MBS

IAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.

TTM20252024
IAG
IAMGOLD Corporation		0.00%0.00%0.00%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%

Просадки

Сравнение просадок IAG и MBS

Максимальная просадка IAG за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAG и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

IAGMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-4.09%

-91.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.60%

-2.54%

-32.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-1.56%

-18.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.44%

-1.00%

-55.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

0.91%

+10.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IAG и MBS

IAMGOLD Corporation (IAG) имеет более высокую волатильность в 19.94% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что IAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAGMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.94%

1.03%

+18.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.87%

2.03%

+46.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.82%

3.58%

+59.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.87%

4.08%

+55.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

4.08%

+55.06%