Сравнение NG с BRK-B
NG (NovaGold Resources Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NG operates in Gold (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NG returned 3.33%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.33% против 12.93% соответственно.
NG
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -17.69%
- 1 год
- 74.63%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- 3.33%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам NG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | -12.12% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -13.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between NG and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г. | 0.07 |
The correlation between NG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.04 (10 years) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NG:
$3.40B
BRK-B:
$1.03T
NG:
-$0.25
BRK-B:
$33.62
NG:
$0.00
BRK-B:
$375.39B
NG:
-$19.45K
BRK-B:
$94.36B
NG:
-$56.72M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NG
BRK-B
Сравнение NG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.27 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -0.57 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.18 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.61 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.67 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок NG и BRK-B
Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -53.86% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.56% | -9.42% | -36.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.38% | -14.95% | -42.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -26.58% | -51.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.22% | -29.57% | -51.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.06% | -11.33% | -40.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | -11.07% | -46.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.97% | 4.46% | +16.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG и BRK-B
NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 3.72% | +18.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.49% | 10.70% | +48.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.75% | 14.32% | +62.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 17.11% | +42.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.80% | 19.43% | +36.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG и BRK-B
Ни NG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovaGold Resources Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NG and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NG has higher volatility (21.94%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, NG dropped -97.85% vs BRK-B's -53.86%.
NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор