Сравнение NG с BRK-B
NG (NovaGold Resources Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. NG operates in Gold (Basic Materials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NG returned -2.70%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NG показывает доходность -42.81%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -2.70% против 12.90% соответственно.
NG
- 1 день
- -6.49%
- 1 месяц
- -36.01%
- 6 месяцев
- -47.18%
- С начала года
- -42.81%
- 1 год
- 1.91%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -2.70%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам NG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | -42.81% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -13.82% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between NG and BRK-B is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NG:
$2.34B
BRK-B:
$1.06T
NG:
-$0.17
BRK-B:
$33.62
NG:
$0.00
BRK-B:
$375.39B
NG:
-$20.33K
BRK-B:
$94.36B
NG:
-$24.84M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NG
BRK-B
Сравнение NG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.49 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 1.04 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG и BRK-B
Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -53.86% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.46% | -9.42% | -53.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.46% | -14.95% | -47.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.20% | -26.58% | -45.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.22% | -29.57% | -51.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.80% | -8.65% | -60.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | -11.06% | -46.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.34% | 4.48% | +22.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG и BRK-B
NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.80% | 4.46% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.33% | 11.07% | +53.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 14.54% | +60.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.35% | 17.12% | +43.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.22% | 19.40% | +36.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG и BRK-B
Ни NG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovaGold Resources Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NG and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NG has higher volatility (20.80%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, NG dropped -97.85% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор