PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NG с ^TNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovaGold Resources Inc. (NG) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Доходность

Сравнение доходности NG и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NG и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG
NovaGold Resources Inc.		-2.79%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.60%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 6.02% против 9.26% соответственно.

NG

1 день
-3.21%
1 месяц
-28.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-6.11%
1 год
210.27%
3 года*
12.58%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
6.02%

^TNX

1 день
-0.14%
1 месяц
6.34%
С начала года
3.60%
6 месяцев
5.50%
1 год
2.79%
3 года*
7.93%
5 лет*
20.77%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NovaGold Resources Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с NG:
NG с NGGNG с KOLDNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с BRK-B
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

NG vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG
Ранг доходности на риск NG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NG^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.16

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.36

+2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.48

0.27

+4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

0.45

+12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NG vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NG^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.16

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.63

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.19

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.02

+0.08

Корреляция

Корреляция между NG и ^TNX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок NG и ^TNX

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NG^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-93.78%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.56%

-13.99%

-31.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.95%

-31.74%

-46.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.22%

-84.57%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.97%

-46.24%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-51.38%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.20%

8.40%

+7.80%

Волатильность

Сравнение волатильности NG и ^TNX

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 24.87% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NG^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.87%

5.90%

+18.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.91%

10.53%

+48.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.67%

17.76%

+68.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.47%

32.94%

+25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.58%

48.17%

+7.41%