PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NG с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NG (NovaGold Resources Inc.) is a stock, while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, NG returned 3.33%/yr vs 10.02%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NG и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -12.12%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.02% соответственно.

NG

1 день
1.74%
1 месяц
3.28%
С начала года
-12.12%
6 месяцев
-17.69%
1 год
74.63%
3 года*
15.90%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
3.33%

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.98%
1 год
2.57%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NG и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG
NovaGold Resources Inc.		-12.12%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between NG and ^TNX is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

-0.09

The correlation between NG and ^TNX shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NovaGold Resources Inc.

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с NG:
NG с NGGNG с KOLDNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с BRK-B
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

NG vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG
Ранг доходности на риск NG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NG^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.17

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.35

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.21

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

0.37

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NG vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NG^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.17

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.73

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.02

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NG и ^TNX

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NG^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-93.78%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.56%

-12.35%

-33.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.38%

-27.41%

-29.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.69%

-27.41%

-50.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.22%

-84.57%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.06%

-44.20%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.04%

-51.34%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.97%

6.97%

+14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NG и ^TNX

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NG^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.94%

5.04%

+16.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.49%

10.62%

+48.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.75%

15.51%

+61.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.45%

32.43%

+27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.80%

47.98%

+7.82%

Часто задаваемые вопросы

NG and ^TNX have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NG has higher volatility (21.94%) compared to ^TNX (5.04%). In terms of maximum drawdown, NG dropped -97.85% vs ^TNX's -93.78%.

NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NG и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор