Сравнение NG с SCCO
NG (NovaGold Resources Inc.) and SCCO (Southern Copper Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — NG in Gold, SCCO in Copper. Over the past 10 years, NG returned 0.18%/yr vs 27.66%/yr for SCCO. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NG и SCCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NG показывает доходность -26.07%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 41.20%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 0.18% против 27.66% соответственно.
NG
- 1 день
- 8.85%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- -24.04%
- С начала года
- -26.07%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 0.18%
- Всё время*
- 2.20%
SCCO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 13.30%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 41.20%
- 1 год
- 121.42%
- 3 года*
- 39.43%
- 5 лет*
- 31.40%
- 10 лет*
- 27.66%
- Всё время*
- 21.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.10M | $32.38M | $28.60M | |
| $206.69M | $207.70M | $237.85M |
Сравнение доходности по годам NG и SCCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | -26.07% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -13.82% |
SCCO Southern Copper Corporation | 41.20% | 66.62% | 9.45% | 50.12% | 4.25% | -0.62% | 58.79% | 46.59% | -33.11% | 50.79% |
Correlation
The correlation between NG and SCCO is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г. | 0.34 |
Over the past year, NG and SCCO have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NG:
$3.02B
SCCO:
$164.36B
NG:
-$0.17
SCCO:
$6.85
NG:
$0.00
SCCO:
$15.79B
NG:
-$20.33K
SCCO:
$9.83B
NG:
-$24.84M
SCCO:
$9.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG vs. SCCO — Ранг доходности на риск
NG
SCCO
Сравнение NG c SCCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG | SCCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 4.04 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 10.23 | -9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG и SCCO
Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и SCCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -78.60% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.52% | -30.22% | -33.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -39.69% | -23.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.20% | -43.07% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.22% | -54.83% | -26.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.67% | -8.61% | -51.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -22.02% | -36.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 11.91% | +18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG и SCCO
NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с Southern Copper Corporation (SCCO) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG | SCCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 15.39% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.37% | 40.46% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.00% | 50.97% | +25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.87% | 40.43% | +20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 37.79% | +18.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG и SCCO
NG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCCO Southern Copper Corporation | 1.85% | 2.13% | 2.29% | 4.65% | 5.80% | 5.19% | 2.30% | 4.81% | 4.55% | 1.24% | 0.56% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG и SCCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovaGold Resources Inc. и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NG and SCCO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NG has higher volatility (21.20%) compared to SCCO (15.39%). In terms of maximum drawdown, NG dropped -97.85% vs SCCO's -78.60%.
SCCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NG и SCCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор