Сравнение NG с GC=F

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение NG с GC=F

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NG или GC=F.

Корреляция

Корреляция между NG и GC=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NG:

-0.08

GC=F:

2.67

Коэф-т Сортино

NG:

0.29

GC=F:

3.39

Коэф-т Омега

NG:

1.04

GC=F:

1.47

Коэф-т Кальмара

NG:

-0.05

GC=F:

5.39

Коэф-т Мартина

NG:

-0.19

GC=F:

13.72

Индекс Язвы

NG:

23.92%

GC=F:

3.14%

Дневная вол-ть

NG:

57.72%

GC=F:

16.06%

Макс. просадка

NG:

-97.85%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

NG:

-84.26%

GC=F:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -10.51%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.08%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -2.12% против 9.47% соответственно.

С начала года

-10.51%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

-17.45%

1 год

-4.79%

5 лет

-23.41%

10 лет

-2.12%

GC=F

С начала года

27.08%

1 месяц

10.09%

6 месяцев

24.17%

1 год

40.88%

5 лет

12.81%

10 лет

9.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NG и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GC=F

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NG: 0.07

GC=F: 2.67

Коэффициент Сортино

NG: 0.49

GC=F: 3.39

Коэффициент Омега

NG: 1.06

GC=F: 1.47

Коэффициент Кальмара

NG: 0.04

GC=F: 5.39

Коэффициент Мартина

NG: 0.16

GC=F: 13.72

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GC=F

Просадки

Сравнение просадок NG и GC=F

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности NG и GC=F

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NG с GC=F

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NG и GC=F

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NG и GC=F

NG

GC=F

Сравнение NG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок NG и GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности NG и GC=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество