PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NG с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NG и GC=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
13.48%
NG
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NG:

-0.08

GC=F:

2.06

Коэф-т Сортино

NG:

0.29

GC=F:

2.59

Коэф-т Омега

NG:

1.03

GC=F:

1.37

Коэф-т Кальмара

NG:

-0.05

GC=F:

3.78

Коэф-т Мартина

NG:

-0.21

GC=F:

10.45

Индекс Язвы

NG:

21.60%

GC=F:

2.89%

Дневная вол-ть

NG:

57.17%

GC=F:

14.53%

Макс. просадка

NG:

-97.85%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

NG:

-82.30%

GC=F:

-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.11% против 7.37% соответственно.


NG

С начала года

-10.43%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

0.00%

1 год

-6.42%

5 лет

-14.70%

10 лет

2.11%

GC=F

С начала года

27.46%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

13.48%

1 год

28.91%

5 лет

10.83%

10 лет

7.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NG, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.092.06
Коэффициент Сортино NG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.282.59
Коэффициент Омега NG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.37
Коэффициент Кальмара NG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.053.78
Коэффициент Мартина NG, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.2410.45
NG
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.09
2.06
NG
GC=F

Просадки

Сравнение просадок NG и GC=F

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-82.30%
-5.73%
NG
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности NG и GC=F

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.72%
5.48%
NG
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab