PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NG с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности NG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NG и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG
NovaGold Resources Inc.		0.43%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 6.14% против 14.62% соответственно.

NG

1 день
4.23%
1 месяц
-34.08%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-7.51%
1 год
214.09%
3 года*
14.59%
5 лет*
0.11%
10 лет*
6.14%

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NovaGold Resources Inc.

Gold

Часто сравнивают с NG:
NG с NGGNG с KOLDNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с SCCONG с ^TNXNG с BRK-B
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

NG vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG
Ранг доходности на риск NG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.85

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.26

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

2.74

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

10.15

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NG vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.85

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

1.25

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.89

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.64

-0.59

Корреляция

Корреляция между NG и GC=F составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок NG и GC=F

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

NGGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-44.36%

-53.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.56%

-17.73%

-27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.95%

-20.43%

-57.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.22%

-20.87%

-60.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-10.04%

-35.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-13.03%

-45.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

4.78%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NG и GC=F

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 24.85% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.85%

11.29%

+13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

24.59%

+35.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.60%

27.77%

+58.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.47%

17.96%

+40.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.58%

16.36%

+39.22%