PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NG с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NG и GC=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности NG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-28.58%
579.39%
NG
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NG:

-0.12

GC=F:

2.48

Коэф-т Сортино

NG:

0.23

GC=F:

3.06

Коэф-т Омега

NG:

1.03

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

NG:

-0.08

GC=F:

4.61

Коэф-т Мартина

NG:

-0.32

GC=F:

11.62

Индекс Язвы

NG:

20.99%

GC=F:

3.17%

Дневная вол-ть

NG:

57.41%

GC=F:

14.46%

Макс. просадка

NG:

-97.85%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

NG:

-82.67%

GC=F:

-1.74%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.21%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -1.36% против 6.87% соответственно.


NG

С начала года

-1.50%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-24.77%

1 год

-6.82%

5 лет

-17.84%

10 лет

-1.36%

GC=F

С начала года

4.21%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

14.38%

1 год

35.21%

5 лет

10.54%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NG и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NG
Ранг риск-скорректированной доходности NG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NG, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.552.48
Коэффициент Сортино NG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.083.06
Коэффициент Омега NG, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.44
Коэффициент Кальмара NG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.344.61
Коэффициент Мартина NG, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.7311.62
NG
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.55
2.48
NG
GC=F

Просадки

Сравнение просадок NG и GC=F

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-82.67%
-1.74%
NG
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности NG и GC=F

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.62%
3.41%
NG
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab