Сравнение NG с GC=F
NG (NovaGold Resources Inc.) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NG и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -36.05%
- 6 месяцев
- -48.20%
- С начала года
- -44.42%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- -2.71%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NG и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | -44.42% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -2.76% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
Correlation
The correlation between NG and GC=F is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG vs. GC=F — Ранг доходности на риск
NG
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NG c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NG и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.34% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
NG and GC=F have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NG и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор