PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NG с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NG с GC=F

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NG или GC=F.

Корреляция

Корреляция между NG и GC=F составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NG и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NG:

0.41

GC=F:

2.27

Коэф-т Сортино

NG:

1.08

GC=F:

3.16

Коэф-т Омега

NG:

1.13

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

NG:

0.27

GC=F:

5.46

Коэф-т Мартина

NG:

0.99

GC=F:

15.41

Индекс Язвы

NG:

24.26%

GC=F:

2.83%

Дневная вол-ть

NG:

71.19%

GC=F:

17.42%

Макс. просадка

NG:

-97.85%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

NG:

-80.03%

GC=F:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: -0.88% против 9.30% соответственно.

NG

С начала года

13.51%

1 месяц

50.60%

6 месяцев

9.88%

1 год

33.10%

5 лет

-19.07%

10 лет

-0.88%

GC=F

С начала года

26.86%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

24.11%

1 год

40.89%

5 лет

12.76%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NG и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NG
Ранг риск-скорректированной доходности NG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NG c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NG и GC=F

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NG и GC=F

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 40.05% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...