Сравнение NG с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NG или GC=F.
Корреляция
Корреляция между NG и GC=F составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NG и GC=F
Основные характеристики
NG:
-0.08
GC=F:
2.06
NG:
0.29
GC=F:
2.59
NG:
1.03
GC=F:
1.37
NG:
-0.05
GC=F:
3.78
NG:
-0.21
GC=F:
10.45
NG:
21.60%
GC=F:
2.89%
NG:
57.17%
GC=F:
14.53%
NG:
-97.85%
GC=F:
-44.36%
NG:
-82.30%
GC=F:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, NG показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 27.46%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 2.11% против 7.37% соответственно.
NG
-10.43%
-6.42%
0.00%
-6.42%
-14.70%
2.11%
GC=F
27.46%
-0.74%
13.48%
28.91%
10.83%
7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NG c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок NG и GC=F
Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NG и GC=F
NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.