PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NG с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NG и KOLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности NG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.22%
-71.95%
NG
KOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NG:

-0.08

KOLD:

-0.07

Коэф-т Сортино

NG:

0.29

KOLD:

0.63

Коэф-т Омега

NG:

1.03

KOLD:

1.07

Коэф-т Кальмара

NG:

-0.05

KOLD:

-0.07

Коэф-т Мартина

NG:

-0.21

KOLD:

-0.27

Индекс Язвы

NG:

21.60%

KOLD:

26.78%

Дневная вол-ть

NG:

57.17%

KOLD:

102.10%

Макс. просадка

NG:

-97.85%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

NG:

-82.30%

KOLD:

-94.09%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции NG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 2.11% против -14.21% соответственно.


NG

С начала года

-10.43%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

0.00%

1 год

-6.42%

5 лет

-14.70%

10 лет

2.11%

KOLD

С начала года

5.88%

1 месяц

-12.81%

6 месяцев

19.28%

1 год

3.40%

5 лет

-32.38%

10 лет

-14.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.08-0.07
Коэффициент Сортино NG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.290.63
Коэффициент Омега NG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.07
Коэффициент Кальмара NG, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.06-0.07
Коэффициент Мартина NG, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.21-0.27
NG
KOLD

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет -0.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOLD равному -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.08
-0.07
NG
KOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG и KOLD

Ни NG, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NG и KOLD

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.41%
-94.09%
NG
KOLD

Волатильность

Сравнение волатильности NG и KOLD

Текущая волатильность для NovaGold Resources Inc. (NG) составляет 15.84%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 31.57%. Это указывает на то, что NG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.84%
31.57%
NG
KOLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab