PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NG с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -22.53%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции NG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 1.21% против -24.75% соответственно.


NG

1 день
-4.50%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-22.53%
6 месяцев
-28.44%
1 год
76.96%
3 года*
16.38%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
1.21%

KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NG и KOLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG
NovaGold Resources Inc.
-22.53%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-34.28%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Correlation

The correlation between NG and KOLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NovaGold Resources Inc.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

NG vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NG
Ранг доходности на риск NG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 6969
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NGKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.06

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

0.12

+3.21

NG vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NG и KOLD

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и KOLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NGKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-99.45%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-72.50%

+20.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.30%

-84.34%

+32.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-97.96%

+24.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.22%

-99.45%

+18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.74%

-97.31%

+39.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.02%

-69.57%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

37.96%

-14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NG и KOLD

Текущая волатильность для NovaGold Resources Inc. (NG) составляет 21.39%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что NG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NGKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.39%

24.20%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.99%

96.27%

-34.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.34%

113.34%

-39.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.84%

118.84%

-59.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.06%

101.82%

-45.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG и KOLD

Ни NG, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NG and KOLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to NG (21.39%). In terms of maximum drawdown, NG dropped -97.85% vs KOLD's -99.45%.

NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NG и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор