Сравнение NG с KOLD
NG (NovaGold Resources Inc.) is a stock, while KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 10 years, NG returned 1.21%/yr vs -24.75%/yr for KOLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NG и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NG показывает доходность -22.53%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%. За последние 10 лет акции NG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 1.21% против -24.75% соответственно.
NG
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -22.53%
- 6 месяцев
- -28.44%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 1.21%
KOLD
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
Сравнение доходности по годам NG и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | -22.53% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -13.82% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.28% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
Correlation
The correlation between NG and KOLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG vs. KOLD — Ранг доходности на риск
NG
KOLD
Сравнение NG c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.06 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 0.12 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG и KOLD
Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -99.45% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -72.50% | +20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.30% | -84.34% | +32.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | -97.96% | +24.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.22% | -99.45% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.74% | -97.31% | +39.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.02% | -69.57% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 37.96% | -14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG и KOLD
Текущая волатильность для NovaGold Resources Inc. (NG) составляет 21.39%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что NG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.39% | 24.20% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.99% | 96.27% | -34.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.34% | 113.34% | -39.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.84% | 118.84% | -59.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 101.82% | -45.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG и KOLD
Ни NG, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NG and KOLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.20%) compared to NG (21.39%). In terms of maximum drawdown, NG dropped -97.85% vs KOLD's -99.45%.
NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NG и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор