PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NG с KOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NG с KOLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NG или KOLD.

Корреляция

Корреляция между NG и KOLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NG:

0.41

KOLD:

-0.60

Коэф-т Сортино

NG:

1.08

KOLD:

-0.65

Коэф-т Омега

NG:

1.13

KOLD:

0.93

Коэф-т Кальмара

NG:

0.27

KOLD:

-0.69

Коэф-т Мартина

NG:

0.99

KOLD:

-1.53

Индекс Язвы

NG:

24.26%

KOLD:

44.01%

Дневная вол-ть

NG:

71.19%

KOLD:

108.78%

Макс. просадка

NG:

-97.85%

KOLD:

-99.45%

Текущая просадка

NG:

-80.03%

KOLD:

-97.66%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -52.74%. За последние 10 лет акции NG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: -0.88% против -21.76% соответственно.

NG

С начала года

13.51%

1 месяц

50.60%

6 месяцев

9.88%

1 год

33.10%

5 лет

-19.07%

10 лет

-0.88%

KOLD

С начала года

-52.74%

1 месяц

-17.58%

6 месяцев

-75.61%

1 год

-66.96%

5 лет

-46.82%

10 лет

-21.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NG и KOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NG
Ранг риск-скорректированной доходности NG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG и KOLD

Ни NG, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NG и KOLD

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и KOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NG и KOLD

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 40.05% по сравнению с ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) с волатильностью 28.71%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...