PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NG с KOLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).

KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NG и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NG и KOLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG
NovaGold Resources Inc.		0.43%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -35.24%. За последние 10 лет акции NG превзошли акции KOLD по среднегодовой доходности: 6.14% против -28.67% соответственно.

NG

1 день
4.23%
1 месяц
-34.08%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-7.51%
1 год
214.09%
3 года*
14.59%
5 лет*
0.11%
10 лет*
6.14%

KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NovaGold Resources Inc.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с NG:
NG с NGGNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с ^TNXNG с BRK-B
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с NGSKOLD с UNLKOLD с FTGC

Доходность на риск

NG vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG
Ранг доходности на риск NG: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGKOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.06

+2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

0.98

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.84

0.23

+4.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

0.53

+13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NG vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа KOLD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGKOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.06

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.37

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.28

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.14

+0.20

Корреляция

Корреляция между NG и KOLD составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG и KOLD

Ни NG, ни KOLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NG и KOLD

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и KOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NGKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-99.45%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.56%

-72.50%

+26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.95%

-98.91%

+20.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.22%

-99.45%

+18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-97.35%

+52.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-69.16%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

31.34%

-15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NG и KOLD

Текущая волатильность для NovaGold Resources Inc. (NG) составляет 24.85%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 29.15%. Это указывает на то, что NG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NGKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.85%

29.15%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.48%

101.32%

-40.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.60%

120.69%

-34.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.47%

118.51%

-60.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.58%

101.90%

-46.32%