Сравнение NG с NGG
NG (NovaGold Resources Inc.) and NGG (National Grid plc) are both stocks. NG operates in Gold (Basic Materials), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NG returned 0.18%/yr vs 7.13%/yr for NGG. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NG и NGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NG показывает доходность -26.07%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям NGG по среднегодовой доходности: 0.18% против 7.13% соответственно.
NG
- 1 день
- 8.85%
- 1 месяц
- 6.66%
- 6 месяцев
- -24.04%
- С начала года
- -26.07%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 0.18%
- Всё время*
- 2.20%
NGG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 7.13%
- Всё время*
- 8.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.10M | $32.38M | $28.60M | |
| $63.05M | $62.94M | $105.71M |
Сравнение доходности по годам NG и NGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | -26.07% | 179.88% | -10.96% | -37.46% | -12.83% | -29.06% | 7.92% | 126.84% | 0.51% | -13.82% |
NGG National Grid plc | 6.49% | 35.88% | -1.26% | 18.82% | -12.68% | 29.02% | -0.75% | 38.53% | -13.76% | 4.94% |
Correlation
The correlation between NG and NGG is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2003 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NG:
$3.02B
NGG:
$80.69B
NG:
-$0.17
NGG:
£6.16
NG:
$0.00
NGG:
£35.68B
NG:
-$20.33K
NGG:
£10.47B
NG:
-$24.84M
NGG:
£15.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NG vs. NGG — Ранг доходности на риск
NG
NGG
Сравнение NG c NGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NG | NGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.11 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 2.53 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NG и NGG
Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и NGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NG | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -54.85% | -43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.52% | -14.15% | -49.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -20.76% | -42.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.20% | -39.20% | -33.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.22% | -39.20% | -42.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.67% | -12.31% | -47.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -13.39% | -44.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.50% | 6.18% | +24.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NG и NGG
NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 21.20% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NG | NGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.20% | 5.68% | +15.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.37% | 18.20% | +42.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.00% | 21.36% | +54.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.87% | 22.33% | +38.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 23.02% | +33.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NG и NGG
NG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG NovaGold Resources Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NGG National Grid plc | 4.04% | 4.03% | 11.81% | 5.20% | 5.18% | 4.75% | 5.32% | 4.94% | 6.51% | 14.95% | 5.07% | 4.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NG и NGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovaGold Resources Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NG and NGG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NG has higher volatility (21.20%) compared to NGG (5.68%). In terms of maximum drawdown, NG dropped -97.85% vs NGG's -54.85%.
NGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NG и NGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор