PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NG с NGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NG с NGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NG (NovaGold Resources Inc.) and NGG (National Grid plc) are both stocks. NG operates in Gold (Basic Materials), while NGG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NG returned 3.19%/yr vs 6.97%/yr for NGG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NG и NGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovaGold Resources Inc. (NG) и National Grid plc (NGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NG показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у NGG с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции NG уступали акциям NGG по среднегодовой доходности: 3.19% против 6.97% соответственно.

NG

1 день
-3.94%
1 месяц
1.26%
С начала года
-13.63%
6 месяцев
-18.93%
1 год
113.53%
3 года*
15.61%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
3.19%

NGG

1 день
-0.51%
1 месяц
-5.90%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.65%
1 год
17.08%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.93%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NG и NGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NG
NovaGold Resources Inc.		-13.63%179.88%-10.96%-37.46%-12.83%-29.06%7.92%126.84%0.51%-13.82%
NGG
National Grid plc		6.45%35.88%-1.26%18.82%-12.68%29.02%-0.75%38.53%-13.76%4.94%

Correlation

The correlation between NG and NGG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2003 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NG:

$3.34B

NGG:

$79.84B

EPS

NG:

-$0.25

NGG:

$6.16

Общая выручка (12 мес.)

NG:

$0.00

NGG:

$35.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

NG:

-$19.45K

NGG:

$10.47B

EBITDA (12 мес.)

NG:

-$56.72M

NGG:

$15.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NovaGold Resources Inc.

National Grid plc

Часто сравнивают с NG:
NG с KOLDNG с GOLD.TONG с IBE.MCNG с GC=FNG с SCCONG с ^TNXNG с BRK-B
Часто сравнивают с NGG:
NGG с XLUNGG с KMINGG с GSGNGG с GSKNGG с AWKNGG с ATONGG с NEE

Доходность на риск

NG vs. NGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NG
Ранг доходности на риск NG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NGG
Ранг доходности на риск NGG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NG c NGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovaGold Resources Inc. (NG) и National Grid plc (NGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NGNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.80

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.15

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.16

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

1.21

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

3.53

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NG vs. NGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NG на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа NGG равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NG и NGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NGNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.80

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.50

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.36

-0.31

Просадки

Сравнение просадок NG и NGG

Максимальная просадка NG за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки NGG в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NG и NGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NGNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-54.85%

-43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.56%

-14.15%

-31.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.38%

-20.76%

-36.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.69%

-39.20%

-38.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.22%

-39.20%

-42.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.88%

-12.34%

-40.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.04%

-13.41%

-44.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.80%

4.85%

+15.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NG и NGG

NovaGold Resources Inc. (NG) имеет более высокую волатильность в 21.88% по сравнению с National Grid plc (NGG) с волатильностью 10.45%. Это указывает на то, что NG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NGNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.88%

10.45%

+11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.51%

17.16%

+42.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.73%

21.43%

+55.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.44%

22.07%

+37.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.81%

23.10%

+32.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NG и NGG

NG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NG
NovaGold Resources Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NGG
National Grid plc		4.04%4.03%11.81%5.20%5.18%4.75%5.32%4.94%6.51%14.95%5.07%4.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NG и NGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovaGold Resources Inc. и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
10.78B
(NG) Общая выручка
(NGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NG and NGG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NG has higher volatility (21.88%) compared to NGG (10.45%). In terms of maximum drawdown, NG dropped -97.85% vs NGG's -54.85%.

NG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NG и NGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор