Сравнение NFTY с UGA
NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 7.23%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 7.23% против 17.13% соответственно.
NFTY
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -8.35%
- 1 год
- -9.06%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.23%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам NFTY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.35% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between NFTY and UGA is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between NFTY and UGA shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFTY vs. UGA — Ранг доходности на риск
NFTY
UGA
Сравнение NFTY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFTY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.23 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 11.76 | -13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFTY и UGA
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFTY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -86.59% | +38.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -20.32% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -26.68% | +5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -38.11% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -75.89% | +28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -5.75% | -10.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -36.61% | +26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 7.30% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и UGA
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFTY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 11.35% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 31.71% | -19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 35.83% | -21.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 34.67% | -17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 37.23% | -16.59% |
Сравнение комиссий NFTY и UGA
NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и UGA
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.93% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFTY and UGA have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 7.23% for NFTY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for UGA.
NFTY is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFTY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор