PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 8.36%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -7.30%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 8.36% против 14.31% соответственно.

NFTY

1 день
-1.31%
1 месяц
1.01%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.62%
1 год
-6.58%
3 года*
6.30%
5 лет*
5.79%
10 лет*
8.36%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-7.30%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between NFTY and UGA is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.10

The correlation between NFTY and UGA shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

NFTY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
1.73

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.25

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

3.17

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

9.39

-10.40

NFTY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и UGA

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-86.59%

+38.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-18.96%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-26.68%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-38.11%

+16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-75.89%

+28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-18.05%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-36.69%

+27.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

6.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и UGA

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.23%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

9.24%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

30.57%

-17.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

35.22%

-20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

34.45%

-17.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

37.22%

-16.50%

Сравнение комиссий NFTY и UGA

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и UGA

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.91%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and UGA have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to NFTY (4.23%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 8.36% for NFTY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for UGA.

NFTY is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор