PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с INCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both India Equities funds - NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 7.23%/yr vs 8.02%/yr for INCO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям INCO по среднегодовой доходности: 7.23% против 8.02% соответственно.

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between NFTY and INCO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.50

Over the past year, NFTY and INCO have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NFTY и INCO

Секторы
NFTY
INCO

Финансовые услуги

20.9%

-

Потребительский циклический сектор

16.6%
60.5%

Сырьевые материалы

13.1%

-

Здравоохранение

9.9%
2.1%

Технологии

9.0%
0.8%

Энергетика

8.5%

-

Промышленность

8.5%
1.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
36.6%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

NFTY
20.9%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

NFTY
16.6%
INCO
60.5%

Сырьевые материалы

NFTY
13.1%
INCO

-

Здравоохранение

NFTY
9.9%
INCO
2.1%

Технологии

NFTY
9.0%
INCO
0.8%

Энергетика

NFTY
8.5%
INCO

-

Промышленность

NFTY
8.5%
INCO
1.4%

Потребительский защитный сектор

NFTY
8.1%
INCO
36.6%

Коммунальные услуги

NFTY
3.7%
INCO

-

Коммуникационные услуги

NFTY
1.9%
INCO

-

Недвижимость

NFTY

-

INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

NFTY vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.56

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
-0.72

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.92

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.45

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-1.02

-0.32

NFTY vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCO равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и INCO

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, примерно равная максимальной просадке INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-47.69%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-21.37%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-29.98%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-29.98%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-47.69%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-23.04%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-10.66%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

9.38%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и INCO

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.58%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

14.45%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

17.12%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.99%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

20.28%

+0.36%

Сравнение комиссий NFTY и INCO

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и INCO

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and INCO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (3.58%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.02% vs 7.23% for NFTY. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.02% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

NFTY has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for INCO.

NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: First Trust and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.75% for INCO.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор