Сравнение NFTY с COMT
NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 7.61%/yr vs 8.63%/yr for COMT. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFTY показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 29.49%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 7.61% против 8.63% соответственно.
NFTY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 7.61%
- Всё время*
- 6.11%
COMT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.25%
- 6 месяцев
- 19.23%
- С начала года
- 29.49%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 8.63%
- Всё время*
- 3.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.13M | $10.19M | $11.89M | |
| $2.57M | $1.71M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам NFTY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -4.44% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 21.78% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 29.49% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between NFTY and COMT is -0.36, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.15 |
The correlation between NFTY and COMT shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFTY vs. COMT — Ранг доходности на риск
NFTY
COMT
Сравнение NFTY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFTY | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.91 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.84 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFTY и COMT
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFTY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | -51.89% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | -17.57% | +1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -17.57% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -29.00% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | -39.22% | -8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -11.75% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -23.89% | +14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 5.75% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и COMT
Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.58%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFTY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.13% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 18.95% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 21.64% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 21.09% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 18.86% | +1.79% |
Сравнение комиссий NFTY и COMT
NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFTY и COMT
Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности COMT в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.98% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.85% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
NFTY and COMT have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.13%) compared to NFTY (3.58%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.63% vs 7.61% for NFTY. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.63% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
COMT has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 1.85% for NFTY.
NFTY is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFTY и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор