PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFTY с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFTY с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NFTY returned 7.23%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NFTY charges 0.80%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности NFTY и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -8.35%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 7.23% против 8.33% соответственно.

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFTY и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between NFTY and COMT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.15

The correlation between NFTY and COMT shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

NFTY vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFTYCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.55

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
2.13

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.90

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

6.35

-7.68

NFTY vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFTY и COMT

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFTYCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-51.89%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-17.57%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-17.57%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-29.00%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-39.22%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-11.28%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-23.95%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

5.24%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и COMT

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 3.01%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFTYCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.91%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

19.67%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

21.54%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

21.20%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

18.85%

+1.79%

Сравнение комиссий NFTY и COMT

NFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFTY и COMT

Дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

NFTY and COMT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, NFTY dropped -47.67% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs 7.23% for NFTY. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.93% for NFTY.

NFTY is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for NFTY and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFTY и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор