Сравнение NFTY с ^XNDX
NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index, while ^XNDX (NASDAQ 100 Total Return Index) is an index.
Доходность
Сравнение доходности NFTY и ^XNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NFTY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- -6.35%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -8.24%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.28%
^XNDX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFTY и ^XNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 0.48% |
^XNDX NASDAQ 100 Total Return Index | 0.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFTY vs. ^XNDX — Ранг доходности на риск
NFTY
^XNDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NFTY c ^XNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFTY | ^XNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFTY и ^XNDX
Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что больше максимальной просадки ^XNDX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^XNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFTY | ^XNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.67% | 0.00% | -47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | 0.00% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | 0.00% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NFTY и ^XNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFTY | ^XNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | — | — |
Подберите оптимальное распределение для NFTY и ^XNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор