PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFTY с ^XNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NFTY с ^XNDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX).

NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^XNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFTY и ^XNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-11.77%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%
^XNDX
NASDAQ 100 Total Return Index		-4.59%21.02%25.88%55.13%-32.38%27.51%48.88%39.46%0.04%32.99%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -11.77%, что значительно ниже, чем у ^XNDX с доходностью -4.59%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^XNDX по среднегодовой доходности: 7.57% против 19.31% соответственно.

NFTY

1 день
-0.26%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-11.77%
6 месяцев
-9.34%
1 год
-6.73%
3 года*
7.91%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.57%

^XNDX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-3.07%
1 год
23.65%
3 года*
23.24%
5 лет*
13.41%
10 лет*
19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

NASDAQ 100 Total Return Index

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с ^BSE500NFTY с QQQ
Часто сравнивают с ^XNDX:
^XNDX с ^NDX^XNDX с QQQ^XNDX с VGT^XNDX с SCHG^XNDX с VYM^XNDX с QQQI^XNDX с VTI

Доходность на риск

NFTY vs. ^XNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
^XNDX
Ранг доходности на риск ^XNDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^XNDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XNDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XNDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XNDX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XNDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFTY c ^XNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFTY^XNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.04

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.63

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.93

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

7.15

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFTY vs. ^XNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ^XNDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^XNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFTY^XNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.04

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.86

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.70

-0.42

Корреляция

Корреляция между NFTY и ^XNDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^XNDX

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^XNDX в -53.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^XNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NFTY^XNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.67%

-53.42%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.14%

-11.85%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-35.04%

+13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-35.04%

-12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.35%

-7.64%

-11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-7.73%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.44%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^XNDX

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с NASDAQ 100 Total Return Index (^XNDX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что NFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFTY^XNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.43%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.92%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

22.76%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

22.60%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

22.47%

-1.75%