Сравнение NFLY с XES
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. NFLY is actively managed, while XES is passively managed. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs 97.14% for XES. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NFLY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 50.69%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 50.69%
- 6 месяцев
- 43.67%
- 1 год
- 97.14%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- -2.47%
Сравнение доходности по годам NFLY и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 50.69% | 5.89% | -5.44% | -9.21% |
Correlation
The correlation between NFLY and XES is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between NFLY and XES shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. XES — Ранг доходности на риск
NFLY
XES
Сравнение NFLY c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.48 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 9.93 | -10.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 26.79 | -28.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 3.23 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.07 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и XES
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -95.65% | +58.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -9.84% | -27.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | -70.90% | +38.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -54.36% | +45.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 3.64% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и XES
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 6.12%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.22% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 20.52% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 30.50% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 39.04% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 45.04% | -16.72% |
Сравнение комиссий NFLY и XES
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и XES
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что больше доходности XES в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.12% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and XES have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XES has higher volatility (8.22%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs XES's -95.65%.
On 1-year performance, XES leads with 97.14% vs -27.58% for NFLY. On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XES has performed better with a 97.14% return vs -27.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NFLY.
NFLY has the higher dividend yield at 58.24%, compared with 1.12% for XES.
NFLY is categorized as Derivative Income, while XES is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 0.35% for XES.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор