Сравнение NFLY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
NFLY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 40.73% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и USOY
NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
NFLY vs. USOY — Ранг доходности на риск
NFLY
USOY
Сравнение NFLY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.71 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.16 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.78 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 5.23 | -5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.71 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и USOY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и USOY
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и USOY
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -17.46% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -15.70% | -21.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -0.97% | -22.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -6.55% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 8.34% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 12.05% | -7.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 18.34% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 25.35% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 22.35% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 22.35% | +6.02% |