Сравнение NFLY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
NFLY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | -5.28% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и TCAL
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
NFLY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
NFLY
TCAL
Сравнение NFLY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.09 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.05 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.15 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.52 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.06 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и TCAL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и TCAL
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и TCAL
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -7.24% | -29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -7.24% | -29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -5.27% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -1.61% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 2.16% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и TCAL
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.39% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 7.60% | +14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 11.67% | +17.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 11.66% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 11.66% | +16.71% |