Сравнение NFLY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
NFLY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.21% | 1.66% | 66.37% | 13.38% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
NFLY
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- -16.09%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и PAPI
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
NFLY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
NFLY
PAPI
Сравнение NFLY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.23 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.08 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 4.62 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.82 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и PAPI составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и PAPI
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.91%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.91% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и PAPI
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -14.27% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -11.59% | -25.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -2.82% | -20.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -2.57% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | 2.72% | +14.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и PAPI
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что NFLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 3.21% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 7.51% | +14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 14.14% | +14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.39% | 11.96% | +16.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 11.96% | +16.43% |