Сравнение NFLY с MULL
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NFLY returned -31.25% vs 2860.10% for MULL. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NFLY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 438.52%.
NFLY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- -7.52%
- С начала года
- -18.01%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.95%
MULL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -26.43%
- 6 месяцев
- 226.66%
- С начала года
- 438.52%
- 1 год
- 2,860.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 491.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $185.42M | $204.20M | $267.95M | |
| $402.54K | $486.56K | $691.55K |
Сравнение доходности по годам NFLY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -18.01% | 1.66% | 7.13% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 438.52% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between NFLY and MULL is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between NFLY and MULL shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. MULL — Ранг доходности на риск
NFLY
MULL
Сравнение NFLY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 42.55 | -43.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 134.47 | -135.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и MULL
Максимальная просадка NFLY за все время составила -43.49%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.49% | -72.29% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.74% | -68.16% | +27.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.11% | -54.99% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -22.10% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.60% | 21.53% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и MULL
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 7.86%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 62.34%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 62.34% | -54.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.48% | 134.77% | -112.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.67% | 162.60% | -133.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 149.60% | -121.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.33% | 149.60% | -121.27% |
Сравнение комиссий NFLY и MULL
NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и MULL
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.99%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 62.99% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and MULL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (62.34%) compared to NFLY (7.86%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -43.49% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2860.10% vs -31.25% for NFLY. On fees, NFLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 7.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2860.10% return vs -31.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
NFLY has the higher dividend yield at 62.99%, compared with 0.07% for MULL.
NFLY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор