Сравнение NFLY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
NFLY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 42.65% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и IVVW
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
NFLY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
NFLY
IVVW
Сравнение NFLY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.89 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.41 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.27 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 7.59 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.89 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и IVVW составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и IVVW
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и IVVW
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -16.79% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -11.21% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -2.90% | -20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -1.87% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 1.88% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и IVVW
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 4.64% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.54% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 6.63% | +15.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 15.56% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 13.10% | +15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 13.10% | +15.27% |