Сравнение NFLY с GDRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и GoodRx Holdings, Inc. (GDRX).
NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и GDRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и GDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | -25.83% | -41.72% | -30.60% | -23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у GDRX с доходностью -25.83%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDRX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -25.83%
- 6 месяцев
- -60.04%
- 1 год
- -54.63%
- 3 года*
- -31.49%
- 5 лет*
- -44.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. GDRX — Ранг доходности на риск
NFLY
GDRX
Сравнение NFLY c GDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и GoodRx Holdings, Inc. (GDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | GDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | -0.72 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -1.03 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.86 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.57 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | GDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | -0.72 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | -0.61 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и GDRX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и GDRX
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, тогда как GDRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и GDRX
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки GDRX в -96.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и GDRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | GDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -96.73% | +59.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -63.48% | +26.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -96.48% | +73.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -74.28% | +66.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 34.63% | -17.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и GDRX
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | GDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 14.70% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 48.25% | -26.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 76.05% | -47.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 72.86% | -44.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 72.91% | -44.54% |