Сравнение GDRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GDRX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | -25.83% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -20.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 16.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность -25.83%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
GDRX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -25.83%
- 6 месяцев
- -60.04%
- 1 год
- -54.63%
- 3 года*
- -31.49%
- 5 лет*
- -44.75%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
GDRX
FXAIX
Сравнение GDRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 0.97 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | 1.49 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.23 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.52 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 7.30 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 0.97 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.62 | 0.70 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.76 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между GDRX и FXAIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и FXAIX
GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок GDRX и FXAIX
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -33.79% | -62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -12.13% | -51.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -24.50% | -71.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.48% | -6.23% | -90.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.28% | -3.83% | -70.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 2.53% | +32.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и FXAIX
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 5.34% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.25% | 9.53% | +38.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.05% | 18.32% | +57.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 16.92% | +55.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.91% | 18.05% | +54.86% |