Сравнение GDRX с FXAIX
GDRX (GoodRx Holdings, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, GDRX returned -40.54%/yr vs 13.91%/yr for FXAIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GDRX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDRX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 10.89%.
GDRX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -28.93%
- 3 года*
- -19.14%
- 5 лет*
- -40.54%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам GDRX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 5.17% | -41.72% | -30.60% | 43.78% | -85.74% | -18.99% | -20.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 10.89% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 16.54% |
Correlation
The correlation between GDRX and FXAIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDRX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
GDRX
FXAIX
Сравнение GDRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDRX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 3.17 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 14.80 | -15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.37 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.83 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.82 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок GDRX и FXAIX
Максимальная просадка GDRX за все время составила -96.73%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.73% | -33.79% | -62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -8.89% | -54.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.76% | -18.76% | -61.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.03% | -24.50% | -71.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.01% | -0.73% | -94.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.94% | -3.79% | -71.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.39% | 1.90% | +38.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDRX и FXAIX
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 18.34% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDRX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.34% | 2.92% | +15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.79% | 8.99% | +36.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.00% | 11.88% | +62.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.92% | 16.91% | +56.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.46% | 18.07% | +54.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDRX и FXAIX
GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
GDRX GoodRx Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDRX and FXAIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDRX has higher volatility (18.34%) compared to FXAIX (2.92%). In terms of maximum drawdown, GDRX dropped -96.73% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GDRX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор