PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDRX с FXAIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDRX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между GDRX и FXAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDRX:

-0.82

FXAIX:

0.70

Коэф-т Сортино

GDRX:

-1.19

FXAIX:

1.12

Коэф-т Омега

GDRX:

0.85

FXAIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

GDRX:

-0.53

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

GDRX:

-1.31

FXAIX:

2.91

Индекс Язвы

GDRX:

37.74%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

GDRX:

57.32%

FXAIX:

19.63%

Макс. просадка

GDRX:

-93.37%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

GDRX:

-93.37%

FXAIX:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, GDRX показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.81%.

GDRX

С начала года

-18.49%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-47.07%

3 года

-21.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FXAIX

С начала года

1.81%

1 месяц

15.30%

6 месяцев

1.36%

1 год

13.45%

3 года

16.92%

5 лет

16.86%

10 лет

12.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoodRx Holdings, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDRX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDRX
Ранг риск-скорректированной доходности GDRX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDRX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDRX и FXAIX

GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок GDRX и FXAIX

Максимальная просадка GDRX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDRX и FXAIX

GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 21.72% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...