PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GDRX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDRX с VOO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDRX или VOO.

Корреляция

Корреляция между GDRX и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GDRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GDRX:

-0.82

VOO:

0.58

Коэф-т Сортино

GDRX:

-1.19

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

GDRX:

0.85

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

GDRX:

-0.53

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

GDRX:

-1.31

VOO:

2.36

Индекс Язвы

GDRX:

37.74%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

GDRX:

57.32%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

GDRX:

-93.37%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GDRX:

-93.37%

VOO:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, GDRX показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.22%.

GDRX

С начала года

-18.49%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-47.07%

3 года

-21.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.22%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.65%

1 год

11.15%

3 года

16.14%

5 лет

16.32%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoodRx Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GDRX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GDRX
Ранг риск-скорректированной доходности GDRX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDRX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GDRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDRX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDRX и VOO

GDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GDRX
GoodRx Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GDRX и VOO

Максимальная просадка GDRX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GDRX и VOO

GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) имеет более высокую волатильность в 21.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что GDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...