Сравнение NFLY с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
NFLY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NFLY и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFLY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 3.49% | 1.66% | 36.29% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -2.09% | 15.76% | 13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -2.09%.
NFLY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- -14.17%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 17.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFLY и FYEE
NFLY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
NFLY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
NFLY
FYEE
Сравнение NFLY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.10 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.60 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.52 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 7.97 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.10 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NFLY и FYEE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и FYEE
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что больше доходности FYEE в 8.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 60.75% | 61.53% | 49.91% | 11.84% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.27% | 7.08% | 5.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и FYEE
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFLY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -18.79% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -11.60% | -25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.15% | -4.26% | -18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -2.40% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 2.21% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и FYEE
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFLY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.93% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 8.49% | +13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.94% | 15.88% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.37% | 14.31% | +14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 14.31% | +14.06% |