Сравнение NFLY с CUZ
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CUZ (Cousins Properties Incorporated) is a stock. Over the past year, NFLY returned -27.58% vs -0.21% for CUZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и CUZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у CUZ с доходностью 8.57%.
NFLY
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -27.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам NFLY и CUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -8.84% | 1.66% | 66.37% | 3.45% |
CUZ Cousins Properties Incorporated | 8.57% | -12.14% | 32.57% | 4.33% |
Correlation
The correlation between NFLY and CUZ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. CUZ — Ранг доходности на риск
NFLY
CUZ
Сравнение NFLY c CUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFLY | CUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.01 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.02 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFLY | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.01 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.14 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок NFLY и CUZ
Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки CUZ в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и CUZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.18% | -82.87% | +45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -27.66% | -9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.30% | -53.69% | +21.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -35.44% | +26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 13.36% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и CUZ
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 6.12%, в то время как у Cousins Properties Incorporated (CUZ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | CUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.27% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 21.58% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 25.61% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 28.91% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.32% | 30.09% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и CUZ
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.24%, что больше доходности CUZ в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.70% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 58.24% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and CUZ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUZ has higher volatility (7.27%) compared to NFLY (6.12%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -37.18% vs CUZ's -82.87%.
CUZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и CUZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор