PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с CUZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFLY с CUZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CUZ (Cousins Properties Incorporated) is a stock. Over the past year, NFLY returned -36.94% vs -0.42% for CUZ. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NFLY и CUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность -17.96%, что значительно ниже, чем у CUZ с доходностью 14.31%.

NFLY

1 день
-1.24%
1 месяц
-15.81%
С начала года
-17.96%
6 месяцев
-17.66%
1 год
-36.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CUZ

1 день
-0.59%
1 месяц
8.26%
С начала года
14.31%
6 месяцев
14.89%
1 год
-0.42%
3 года*
17.60%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFLY и CUZ

2026 (YTD)202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		-17.96%1.66%66.37%3.80%
CUZ
Cousins Properties Incorporated		14.31%-12.14%32.57%2.17%

Correlation

The correlation between NFLY and CUZ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

Cousins Properties Incorporated

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ
Часто сравнивают с CUZ:
CUZ с EPRTCUZ с PINECUZ с CTRECUZ с VICICUZ с SPYCUZ с VOOCUZ с SLG

Доходность на риск

NFLY vs. CUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 00
Ранг коэф-та Мартина
CUZ
Ранг доходности на риск CUZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUZ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c CUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Cousins Properties Incorporated (CUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFLYCUZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-0.02

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
0.16

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.02

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.02

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

-0.03

-1.64

NFLY vs. CUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа CUZ равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и CUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFLY и CUZ

Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.07%, что меньше максимальной просадки CUZ в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и CUZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFLYCUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.07%

-82.87%

+43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.07%

-26.62%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.07%

-51.24%

+12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-35.46%

+26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.05%

12.71%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и CUZ

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеют волатильность 6.90% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFLYCUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

7.22%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.20%

21.96%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.29%

25.95%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

28.96%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.32%

30.10%

-1.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и CUZ

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.00%, что больше доходности CUZ в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUZ
Cousins Properties Incorporated		4.46%4.97%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.74%2.47%3.24%27.10%3.39%
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		68.00%61.53%49.91%11.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NFLY and CUZ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUZ has higher volatility (7.22%) compared to NFLY (6.90%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.07% vs CUZ's -82.87%.

CUZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFLY и CUZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор