Сравнение CUZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cousins Properties Incorporated (CUZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CUZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | -12.50% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -12.73% | 12.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CUZ показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CUZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.10% против 14.06% соответственно.
CUZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -12.50%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -20.71%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.10%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
CUZ
SPY
Сравнение CUZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | 0.96 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.49 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.53 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 7.27 | -8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 | 0.96 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.70 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CUZ и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и SPY
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 5.75% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и SPY
Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -55.19% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -12.05% | -15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -24.50% | -29.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -33.72% | -20.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -5.53% | -57.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.34% | -9.09% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 2.54% | +9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и SPY
Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 5.35% | +4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.68% | 9.50% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 19.06% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.79% | 17.06% | +11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.03% | 17.92% | +12.11% |