PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUZ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cousins Properties Incorporated (CUZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CUZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUZ
Cousins Properties Incorporated		-11.36%-12.14%32.57%2.02%-34.67%23.30%-14.76%34.58%-12.73%12.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции CUZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.02% против 13.98% соответственно.

CUZ

1 день
3.58%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.36%
6 месяцев
-20.15%
1 год
-19.95%
3 года*
7.15%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
0.02%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cousins Properties Incorporated

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CUZ:
CUZ с EPRTCUZ с PINECUZ с CTRECUZ с VICICUZ с NFLYCUZ с VOOCUZ с SLG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CUZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUZ
Ранг доходности на риск CUZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.93

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

1.45

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.22

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.53

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.64

7.30

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.93

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.69

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.44

Корреляция

Корреляция между CUZ и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и SPY

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUZ
Cousins Properties Incorporated		5.67%4.97%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.74%2.47%3.24%27.10%3.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CUZ и SPY

Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CUZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

-55.19%

-27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.66%

-12.05%

-15.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-24.50%

-29.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-33.72%

-20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.19%

-6.24%

-55.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-9.09%

-26.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

2.52%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и SPY

Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

5.31%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

9.47%

+11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

19.05%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

17.06%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

17.92%

+12.11%