PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUZ с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CUZ с CTRE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CUZ (Cousins Properties Incorporated) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUZ in REIT - Office, CTRE in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, CUZ returned 2.75%/yr vs 16.71%/yr for CTRE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CUZ и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность 14.98%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции CUZ уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 2.75% против 16.71% соответственно.

CUZ

1 день
1.33%
1 месяц
8.91%
С начала года
14.98%
6 месяцев
15.93%
1 год
-0.39%
3 года*
17.83%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
2.75%

CTRE

1 день
3.49%
1 месяц
-5.69%
С начала года
8.45%
6 месяцев
7.78%
1 год
31.75%
3 года*
31.92%
5 лет*
15.98%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUZ и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUZ
Cousins Properties Incorporated		14.98%-12.14%32.57%2.02%-34.67%23.30%-14.76%34.58%-12.73%12.47%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		8.45%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between CUZ and CTRE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2014 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CUZ and CTRE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CUZ:

$4.80B

CTRE:

$8.69B

EPS

CUZ:

$0.12

CTRE:

$1.61

Коэффициент P/E

CUZ:

249.48

CTRE:

24.13

Коэффициент P/S

CUZ:

6.51

CTRE:

17.26

Коэффициент P/B

CUZ:

1.06

CTRE:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

CUZ:

$744.24M

CTRE:

$468.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

CUZ:

$398.94M

CTRE:

$406.50M

EBITDA (12 мес.)

CUZ:

$580.60M

CTRE:

$490.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cousins Properties Incorporated

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с CUZ:
CUZ с EPRTCUZ с PINECUZ с NFLYCUZ с VICICUZ с SPYCUZ с VOOCUZ с SLG
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с VOO

Доходность на риск

CUZ vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUZ
Ранг доходности на риск CUZ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUZ c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUZCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.34

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
1.86

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.23

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

7.50

-7.53

CUZ vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CUZ и CTRE

Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUZCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

-67.43%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.99%

-14.28%

-12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-23.19%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-30.98%

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-67.43%

+13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.96%

-8.58%

-42.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-10.58%

-24.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

4.24%

+8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и CTRE

Текущая волатильность для Cousins Properties Incorporated (CUZ) составляет 7.15%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUZCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

8.46%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

19.98%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

23.92%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.96%

24.60%

+4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.10%

35.38%

-5.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и CTRE

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности CTRE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.60%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
CUZ
Cousins Properties Incorporated		4.44%4.97%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.74%2.47%3.24%27.10%3.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CUZ и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
756.00K
142.78M
(CUZ) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CUZ и CTRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cousins Properties Incorporated и CareTrust REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
99.7%
Активы портфеля
CUZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.

CUZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.

CUZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.

Часто задаваемые вопросы

CUZ and CTRE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (8.46%) compared to CUZ (7.15%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUZ и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор