Сравнение CUZ с EPRT
CUZ (Cousins Properties Incorporated) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CUZ in REIT - Office, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, CUZ returned -2.22%/yr vs 6.11%/yr for EPRT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CUZ и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUZ показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.19%.
CUZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- -0.21%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.60%
EPRT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CUZ и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 8.57% | -12.14% | 32.57% | 2.02% | -34.67% | 23.30% | -14.76% | 34.58% | -15.48% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 1.19% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
Correlation
The correlation between CUZ and EPRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between CUZ and EPRT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CUZ:
$4.53B
EPRT:
$6.30B
CUZ:
$0.12
EPRT:
$1.26
CUZ:
235.57
EPRT:
23.53
CUZ:
6.15
EPRT:
10.21
CUZ:
1.00
EPRT:
1.44
CUZ:
$744.24M
EPRT:
$591.33M
CUZ:
$398.94M
EPRT:
$502.46M
CUZ:
$580.60M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUZ vs. EPRT — Ранг доходности на риск
CUZ
EPRT
Сравнение CUZ c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUZ | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.47 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.94 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUZ | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.35 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.39 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CUZ и EPRT
Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUZ | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.87% | -73.67% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.66% | -13.23% | -14.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.36% | -20.31% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.28% | -38.42% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.69% | -13.23% | -40.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.44% | -13.94% | -21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.36% | 6.57% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUZ и EPRT
Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUZ | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.81% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 12.77% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.61% | 17.74% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 22.60% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 38.56% | -8.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUZ и EPRT
Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности EPRT в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUZ Cousins Properties Incorporated | 4.70% | 4.97% | 4.18% | 5.26% | 5.02% | 2.31% | 4.45% | 2.74% | 2.47% | 3.24% | 27.10% | 3.39% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.11% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CUZ и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cousins Properties Incorporated и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CUZ и EPRT
CUZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
CUZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 756.00K, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
CUZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cousins Properties Incorporated сообщила о чистой прибыли в -186.00K при выручке в 756.00K, что соответствует чистой рентабельности -24.6%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
CUZ and EPRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUZ has higher volatility (7.27%) compared to EPRT (4.81%). In terms of maximum drawdown, CUZ dropped -82.87% vs EPRT's -73.67%.
CUZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUZ и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор