PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUZ с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CUZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUZ и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUZ
Cousins Properties Incorporated		-11.36%-12.14%32.57%2.02%-34.67%23.30%-14.76%34.58%-12.73%12.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CUZ показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции CUZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.02% против 14.05% соответственно.

CUZ

1 день
3.58%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.36%
6 месяцев
-20.15%
1 год
-19.95%
3 года*
7.15%
5 лет*
-4.64%
10 лет*
0.02%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cousins Properties Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CUZ:
CUZ с EPRTCUZ с PINECUZ с CTRECUZ с VICICUZ с SPYCUZ с NFLYCUZ с SLG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CUZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUZ
Ранг доходности на риск CUZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cousins Properties Incorporated (CUZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUZVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.98

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.89

1.50

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.23

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

1.53

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.64

7.29

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUZ на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUZVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.98

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.83

-0.70

Корреляция

Корреляция между CUZ и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUZ и VOO

Дивидендная доходность CUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUZ
Cousins Properties Incorporated		5.67%4.97%4.18%5.26%5.02%2.31%4.45%2.74%2.47%3.24%27.10%3.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CUZ и VOO

Максимальная просадка CUZ за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUZ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CUZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.87%

-33.99%

-48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.66%

-11.98%

-15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-24.52%

-29.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-33.99%

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.19%

-6.29%

-55.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.34%

-3.72%

-31.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

2.52%

+9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CUZ и VOO

Cousins Properties Incorporated (CUZ) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CUZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

5.29%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

9.44%

+11.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

18.10%

+9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

16.82%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.03%

17.99%

+12.04%