PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFLY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NFLY с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

NFLY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NFLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NFLY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NFLY и CRSH

2026 (YTD)20252024
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		3.49%1.66%45.75%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-13.40%-51.96%

Доходность по периодам

С начала года, NFLY показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

NFLY

1 день
0.27%
1 месяц
0.11%
С начала года
3.49%
6 месяцев
-14.17%
1 год
2.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с NFLY:
NFLY с NFLXNFLY с NFLPNFLY с NVDYNFLY с AIPINFLY с AMZYNFLY с MAGSNFLY с JEPQ
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий NFLY и CRSH

И NFLY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.

NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

NFLY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFLY
Ранг доходности на риск NFLY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFLY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFLYCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.57

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

-0.59

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.93

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.55

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

-0.75

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFLY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFLY на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFLY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFLYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.57

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.64

+1.54

Корреляция

Корреляция между NFLY и CRSH составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFLY и CRSH

Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.75%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM202520242023
NFLY
YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF		60.75%61.53%49.91%11.84%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NFLY и CRSH

Максимальная просадка NFLY за все время составила -37.18%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

NFLYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.18%

-63.68%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.18%

-48.16%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.15%

-53.43%

+30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-41.91%

+34.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.53%

35.23%

-17.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NFLY и CRSH

Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 4.64%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NFLYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

8.04%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

23.47%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.94%

42.40%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

48.37%

-20.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

48.37%

-20.00%