Сравнение NFLY с BITI
NFLY (YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - NFLY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. NFLY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, NFLY returned -34.80% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. NFLY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности NFLY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFLY показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
NFLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.93%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -17.04%
- 1 год
- -34.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NFLY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | -17.04% | 1.66% | 66.37% | 3.80% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -32.44% |
Correlation
The correlation between NFLY and BITI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFLY vs. BITI — Ранг доходности на риск
NFLY
BITI
Сравнение NFLY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFLY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.25 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.57 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 6.38 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFLY и BITI
Максимальная просадка NFLY за все время составила -39.68%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFLY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFLY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.68% | -92.16% | +52.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.23% | -25.28% | -11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -86.41% | +48.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -68.40% | +58.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.29% | 10.16% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFLY и BITI
Текущая волатильность для YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF (NFLY) составляет 9.37%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что NFLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFLY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 10.76% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 34.28% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.62% | 44.15% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 52.24% | -23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 52.24% | -23.93% |
Сравнение комиссий NFLY и BITI
NFLY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFLY и BITI
Дивидендная доходность NFLY за последние двенадцать месяцев составляет около 65.80%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
NFLY YieldMax NFLX Option Income Strategy ETF | 65.80% | 61.53% | 49.91% | 11.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NFLY and BITI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to NFLY (9.37%). In terms of maximum drawdown, NFLY dropped -39.68% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -34.80% for NFLY. On fees, NFLY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, NFLY has been the lower-risk option at 9.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -34.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFLY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
NFLY has the higher dividend yield at 65.80%, compared with 15.62% for BITI.
NFLY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for NFLY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFLY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор